Waar het traject begon
Begin
De eerste goede backtest voelde als het antwoord.
Het verhaal achter POLARIS begon ongeveer twaalf jaar geleden op de goudfuturesmarkt. Programmeren was niet het einddoel. Het was een manier om marktobservaties om te zetten in duidelijkere analyse en consistentere signalen. MQL werd de brug tussen een idee en regels die getest konden worden.
Zoals veel traders en ontwikkelaars kennen we de opwinding van een veelbelovend strategierapport. De curve ziet er vloeiend uit, de cijfers overtuigen en even lijkt het alsof het moeilijke werk al achter de rug is.
Dan ontmoet de strategie de werkelijkheid. Spreads veranderen, uitvoering is niet perfect, prijsfeeds verschillen en marktgedrag verschuift. Een ogenschijnlijk onschuldige parameter blijkt gevoelig en een strategie die in het ene seizoen goed werkte, heeft het in een ander seizoen moeilijk.
Die grijze zones werden de echte leerschool. Ervaring met grid- en martingalemodellen met hoog risico, Renko-systemen, directionele en mean-reversionideeën, indicatoren, uitvoeringstools en risicocontroles leerde ons dat geen enkel aantrekkelijk label zorgvuldig testen en eerlijk observeren kan vervangen.
Een doel van POLARIS is delen wat dit lange en soms moeilijke traject ons heeft geleerd. We kunnen de nood aan eigen ervaring niet wegnemen, maar misschien kan één les van hier een deel van de weg voor iemand anders verkorten.