Algoritmische portefeuilles
Hoe veranderen de vragen over gezamenlijk risico wanneer we systemen anders combineren? Deze pagina’s beschrijven onze portefeuillearchitectuur, niet een aanbod van rekeningen waarin u kunt beleggen.
Portefeuillereeks
De namen identificeren onze onderzoeksstructuren. Het zijn geen risicobeoordelingen, geschiktheidstoetsen of aanbevelingen om geld toe te wijzen.
Aegis combineert twee strategiecomponenten. Daarmee onderzoeken we concentratie in een kleinere combinatie. Minder componenten bewijzen niet dat een portefeuille veilig is.
Vastgelegde weekgegevens · 02 Oct 2026
Orion gebruikt vier componenten om een ruimere combinatie van handelsbenaderingen te onderzoeken. Meer componenten veranderen het evaluatiewerk, maar bewijzen op zichzelf geen diversificatie.
Vastgelegde weekgegevens · 02 Oct 2026
Nova gebruikt acht componenten, met extra blootstelling aan goud. Een bredere architectuur brengt meer interacties, uitvoeringsafhankelijkheden en concentratievragen mee.
Vastgelegde weekgegevens · 02 Oct 2026
iAlle drie kaartgrafieken gebruiken dezelfde basis van $10.000 en dezelfde verticale schaal. Ze worden voor leesbaarheid op vrijdagse weekafsluitingen gesampled. Officiële 1M-, 3M-, sinds-start- en Max Balance Drawdown-cijfers komen uit de volledige genormaliseerde gesloten-position reeks. Historische prestaties zijn geen voorspelling of garantie.
Hoe vergelijken
Verschillende algoritmen kunnen tegelijk dezelfde marktrichting aanhouden. We onderzoeken positietiming en gezamenlijke verliesbronnen.
Een gewicht beïnvloedt blootstelling, niet alleen de presentatie. We bekijken positiegrootte, concentratie en drawdown naast de operationele beperkingen van elke component.
Maandelijkse evaluaties met voortschrijdende vensters ordenen onze waarnemingen. Elke aanpassing vraagt een reden en verslag; recente prestaties alleen vormen geen betrouwbare selectieregel.
Naast elkaar
Alle drie gebruiken dezelfde $10.000-normalisatie en dezelfde afgeronde vrijdagcutoff. De statistieken komen uit de volledige genormaliseerde positiereeks.
POLARIS / Historische portefeuillevergelijking
We vergeleken onze oorspronkelijke coëfficiënten met een aangepaste versie. De coëfficiënten worden bepaald aan de hand van een venster van zes maanden; de grafieken hieronder tonen beide historische trajecten naast elkaar.
Historische onderzoeksvergelijking — geen prestaties van een liverekening of voorspelling.
1 juli 2023 – 14 september 2026 · September is een onvolledige maand
Beide trajecten beginnen bij USD 10.000 en behouden de oorspronkelijke historische handelsvolumes. Dit is een reconstructie, geen nieuwe backtest die die volumes voor een rekening van USD 10.000 herberekent. Historische resultaten garanderen geen toekomstige prestaties.
Scrol horizontaal om de volledige grafiek of tabel te bekijken.
Hetzelfde startkapitaal, dezelfde periode en dezelfde historische brongegevens voor beide trajecten.
Scrol horizontaal om de volledige grafiek of tabel te bekijken.
Cumulatieve winst of verlies ten opzichte van het startpunt van USD 10.000.
Scrol horizontaal om de volledige grafiek of tabel te bekijken.
Deze curve gebruikt waarden en pieken op maandultimo. De drawdowns in de samenvatting en tabellen gebruiken historische minuutwaarnemingen; de maximale drawdown in dollars en procenten wordt afzonderlijk gemeten.
Het aangepaste traject is niet elke maand beter. Beoordeel winst en drawdown samen.
| Jaar | Onze oorspronkelijke coëfficiënten | Na de dominantieaanpassing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst / verlies | Rendement · % | Grootste maandelijkse drawdown · USD | Winst / verlies | Rendement · % | Grootste maandelijkse drawdown · USD | |
| 2023 | 2.061,33 | 20,61 | 688,74 | 2.499,01 | 24,99 | 944,40 |
| 2024 | 38.555,38 | 319,66 | 8.557,51 | 21.501,39 | 172,02 | 4.920,98 |
| 2025 | 156.159,38 | 308,51 | 40.250,95 | 76.423,56 | 224,77 | 19.881,24 |
| 2026 | 371.878,27 | 179,85 | 167.815,03 | 267.202,27 | 241,98 | 32.343,80 |
| Maand | Onze oorspronkelijke coëfficiënten | Na de dominantieaanpassing | Verschil in winst / verlies · USD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beginwaarde | Winst / verlies | Rendement · % | Eindwaarde | Maandelijkse drawdown · USD / % | Beginwaarde | Winst / verlies | Rendement · % | Eindwaarde | Maandelijkse drawdown · USD / % | ||
| 2023-07 | 10.000,00 | -355,67 | -3,56 | 9.644,33 | 420,89 / 4,20% | 10.000,00 | -355,67 | -3,56 | 9.644,33 | 420,89 / 4,20% | 0,00 |
| 2023-08 | 9.644,33 | 5,26 | 0,05 | 9.649,59 | 268,10 / 2,74% | 9.644,33 | 5,26 | 0,05 | 9.649,59 | 268,10 / 2,74% | 0,00 |
| 2023-09 | 9.649,59 | -186,80 | -1,94 | 9.462,79 | 281,44 / 2,89% | 9.649,59 | -186,80 | -1,94 | 9.462,79 | 281,44 / 2,89% | 0,00 |
| 2023-10 | 9.462,79 | -204,69 | -2,16 | 9.258,11 | 688,74 / 7,09% | 9.462,79 | -204,69 | -2,16 | 9.258,11 | 688,74 / 7,09% | 0,00 |
| 2023-11 | 9.258,11 | 891,46 | 9,63 | 10.149,57 | 665,17 / 7,14% | 9.258,11 | 906,49 | 9,79 | 10.164,60 | 569,46 / 6,12% | 15,03 |
| 2023-12 | 10.149,57 | 1.911,76 | 18,84 | 12.061,33 | 670,80 / 5,82% | 10.164,60 | 2.334,41 | 22,97 | 12.499,01 | 944,40 / 7,87% | 422,64 |
| 2024-01 | 12.061,33 | -209,53 | -1,74 | 11.851,80 | 1.118,35 / 9,13% | 12.499,01 | -909,93 | -7,28 | 11.589,08 | 1.252,06 / 9,94% | -700,39 |
| 2024-02 | 11.851,80 | -2.149,22 | -18,13 | 9.702,58 | 2.880,62 / 23,20% | 11.589,08 | -3.167,29 | -27,33 | 8.421,79 | 3.576,73 / 30,21% | -1.018,08 |
| 2024-03 | 9.702,58 | 3.716,80 | 38,31 | 13.419,38 | 3.835,44 / 26,88% | 8.421,79 | 5.088,25 | 60,42 | 13.510,03 | 4.558,81 / 28,85% | 1.371,44 |
| 2024-04 | 13.419,38 | 8.160,59 | 60,81 | 21.579,97 | 4.031,08 / 16,00% | 13.510,03 | 3.528,91 | 26,12 | 17.038,94 | 2.674,29 / 13,98% | -4.631,68 |
| 2024-05 | 21.579,97 | -1.030,37 | -4,77 | 20.549,60 | 6.833,00 / 30,72% | 17.038,94 | -125,97 | -0,74 | 16.912,97 | 3.882,40 / 22,64% | 904,40 |
| 2024-06 | 20.549,60 | 212,92 | 1,04 | 20.762,52 | 1.868,51 / 8,39% | 16.912,97 | 1.876,22 | 11,09 | 18.789,19 | 1.990,55 / 10,17% | 1.663,30 |
| 2024-07 | 20.762,52 | 8.182,25 | 39,41 | 28.944,78 | 3.562,05 / 12,56% | 18.789,19 | 3.670,96 | 19,54 | 22.460,16 | 1.410,91 / 6,70% | -4.511,29 |
| 2024-08 | 28.944,78 | 2.963,94 | 10,24 | 31.908,72 | 5.697,51 / 15,42% | 22.460,16 | 722,20 | 3,22 | 23.182,36 | 3.998,71 / 15,10% | -2.241,75 |
| 2024-09 | 31.908,72 | 5.581,15 | 17,49 | 37.489,87 | 4.885,99 / 12,06% | 23.182,36 | 3.061,47 | 13,21 | 26.243,83 | 3.263,29 / 13,42% | -2.519,68 |
| 2024-10 | 37.489,87 | 7.188,30 | 19,17 | 44.678,17 | 7.327,48 / 18,58% | 26.243,83 | 3.834,83 | 14,61 | 30.078,66 | 4.920,98 / 17,73% | -3.353,47 |
| 2024-11 | 44.678,17 | 6.200,14 | 13,88 | 50.878,31 | 5.891,17 / 13,10% | 30.078,66 | 3.655,29 | 12,15 | 33.733,95 | 3.867,69 / 12,81% | -2.544,85 |
| 2024-12 | 50.878,31 | -261,60 | -0,51 | 50.616,71 | 8.557,51 / 16,82% | 33.733,95 | 266,45 | 0,79 | 34.000,40 | 3.331,36 / 9,88% | 528,05 |
| 2025-01 | 50.616,71 | 19.240,76 | 38,01 | 69.857,48 | 7.983,48 / 11,39% | 34.000,40 | 3.242,42 | 9,54 | 37.242,82 | 2.913,85 / 7,65% | -15.998,34 |
| 2025-02 | 69.857,48 | 13.876,96 | 19,86 | 83.734,44 | 8.339,71 / 9,35% | 37.242,82 | 4.425,82 | 11,88 | 41.668,64 | 3.704,03 / 8,61% | -9.451,14 |
| 2025-03 | 83.734,44 | 13.381,28 | 15,98 | 97.115,71 | 13.885,59 / 15,29% | 41.668,64 | -873,80 | -2,10 | 40.794,84 | 5.351,55 / 12,76% | -14.255,07 |
| 2025-04 | 97.115,71 | 38.969,72 | 40,13 | 136.085,44 | 25.262,93 / 24,16% | 40.794,84 | 15.649,66 | 38,36 | 56.444,50 | 10.429,00 / 23,95% | -23.320,06 |
| 2025-05 | 136.085,44 | -17.545,46 | -12,89 | 118.539,98 | 36.765,44 / 26,59% | 56.444,50 | -3.571,45 | -6,33 | 52.873,06 | 9.262,11 / 15,55% | 13.974,01 |
| 2025-06 | 118.539,98 | -1.220,45 | -1,03 | 117.319,53 | 30.088,68 / 21,50% | 52.873,06 | -4.131,85 | -7,81 | 48.741,20 | 8.274,38 / 14,78% | -2.911,40 |
| 2025-07 | 117.319,53 | 20.149,52 | 17,17 | 137.469,05 | 13.569,56 / 10,65% | 48.741,20 | 4.793,86 | 9,84 | 53.535,07 | 4.467,76 / 8,69% | -15.355,66 |
| 2025-08 | 137.469,05 | 4.696,48 | 3,42 | 142.165,53 | 32.604,13 / 20,92% | 53.535,07 | 634,30 | 1,18 | 54.169,37 | 5.456,04 / 9,58% | -4.062,18 |
| 2025-09 | 142.165,53 | 21.080,63 | 14,83 | 163.246,16 | 12.970,70 / 8,28% | 54.169,37 | 21.080,63 | 38,92 | 75.250,00 | 12.970,70 / 18,87% | 0,00 |
| 2025-10 | 163.246,16 | 16.576,16 | 10,15 | 179.822,32 | 14.039,27 / 7,85% | 75.250,00 | 10.149,49 | 13,49 | 85.399,48 | 8.633,14 / 10,08% | -6.426,67 |
| 2025-11 | 179.822,32 | 6.083,38 | 3,38 | 185.905,70 | 40.250,95 / 19,12% | 85.399,48 | 9.804,52 | 11,48 | 95.204,01 | 19.881,24 / 18,81% | 3.721,14 |
| 2025-12 | 185.905,70 | 20.870,39 | 11,23 | 206.776,10 | 19.470,74 / 9,32% | 95.204,01 | 15.219,95 | 15,99 | 110.423,96 | 13.728,19 / 13,83% | -5.650,44 |
| 2026-01 | 206.776,10 | 68.620,21 | 33,19 | 275.396,30 | 24.399,50 / 10,15% | 110.423,96 | 52.205,69 | 47,28 | 162.629,65 | 18.037,44 / 12,38% | -16.414,52 |
| 2026-02 | 275.396,30 | 44.157,54 | 16,03 | 319.553,84 | 31.148,60 / 9,92% | 162.629,65 | 42.014,18 | 25,83 | 204.643,83 | 28.470,71 / 13,99% | -2.143,36 |
| 2026-03 | 319.553,84 | 82.460,57 | 25,80 | 402.014,41 | 40.096,24 / 11,58% | 204.643,83 | 61.525,05 | 30,06 | 266.168,88 | 32.343,80 / 14,02% | -20.935,52 |
| 2026-04 | 402.014,41 | 4.709,33 | 1,17 | 406.723,74 | 24.805,29 / 6,05% | 266.168,88 | 8.233,34 | 3,09 | 274.402,21 | 21.703,60 / 7,90% | 3.524,01 |
| 2026-05 | 406.723,74 | 74.755,27 | 18,38 | 481.479,01 | 36.934,52 / 8,06% | 274.402,21 | 46.029,82 | 16,77 | 320.432,04 | 21.479,57 / 6,86% | -28.725,44 |
| 2026-06 | 481.479,01 | 199.932,09 | 41,52 | 681.411,10 | 32.518,11 / 4,83% | 320.432,04 | 54.436,54 | 16,99 | 374.868,58 | 14.194,83 / 4,02% | -145.495,55 |
| 2026-07 | 681.411,10 | 32.401,68 | 4,76 | 713.812,78 | 55.545,34 / 7,64% | 374.868,58 | -2.179,05 | -0,58 | 372.689,53 | 14.052,77 / 3,69% | -34.580,73 |
| 2026-08 | 713.812,78 | -115.782,29 | -16,22 | 598.030,48 | 167.815,03 / 23,43% | 372.689,53 | 1.016,33 | 0,27 | 373.705,86 | 5.718,08 / 1,51% | 116.798,62 |
| 2026-09Onvolledige maand | 598.030,48 | -19.376,12 | -3,24 | 578.654,36 | 27.293,20 / 4,54% | 373.705,86 | 3.920,38 | 1,05 | 377.626,23 | 4.634,48 / 1,22% | 23.296,50 |
Gerelateerd onderzoek en toepassingen
Ga gericht verder tussen onderzoek, systeemengineering en portefeuilleconstructie zonder de context van deze pagina te verliezen.
Vragen
Vragen over het ontwerp of de softwarespecificatie zijn welkom. Hier wordt geen rekeningbeheer of toegang tot een portefeuille aangeboden.
Stel een onderzoeksvraag →