“Trade niet rond nieuws” en “trade alleen in deze sessie” klinken als kleine toevoegingen. In software opent elke zin een keten beslissingen: welke klok, welke eventprioriteit, wat gebeurt op de grens en worden bestaande posities anders behandeld dan nieuwe entries?
Deze filters kunnen de tradesample, de marktregimes die een strategie ziet en het gedrag per broker veranderen. Hun waarde komt dus van precisie en testing, niet van nog een geruststellende aan/uitknop.
Een filter is een permissieservice
De instapmodule ontvangt een beslissing, geen verzameling dubbelzinnige klokken.
- 01NormaliserenZet server-, UTC-, lokale, sessie- en eventtijd om met zomertijdregels.
- 02ClassificerenBepaal sessiestatus, eventprioriteit, blackoutvenster en dataversheid.
- 03ToestaanGeef allow, block-new-entry of een gedocumenteerde foutstatus terug.
- 04RegistrerenLog brontijd, regel, grens en effect op de strategiebeslissing.
Eén tijdlijn
Brokerservertijd is geen permanente tijdzone. Sommige brokers verschuiven seizoensmatig en regio’s veranderen zomertijd op andere datums. De filter heeft één interne tijdsbasis en expliciete omzetting nodig voor sessies, gebruikersinput en kalenderdata.
Definieer de grens
Een venster vraagt inclusieve of exclusieve start en einde, weekdagen, weekendgaps, nachtsessies en gedrag voor de eerste tick na de grens. Nieuwsfilters vragen ook eventniveau, valuta, voor/na-duur, revisies, duplicaten en een beleid voor onbeschikbare kalenderdata.
Scheid entries van posities
Een nieuw signaal blokkeren is iets anders dan een open positie sluiten of wijzigen. Zonder expliciet mandaat mag een operationele filter de originele exitlogica niet stil vervangen. Bij onzekere kalenderdata hoort een gedocumenteerd beleid, geen verzonnen status.
Meet het effect
Een filter wijzigt welke trades in de sample blijven. Test basis en gefilterde versie op dezelfde data, inspecteer verwijderde trades en neem klokwijzigingen en datastoringen op. Een mooiere curve met heel weinig trades kan selectie zijn in plaats van robuustheid.
- Gebruik één interne tijdzone met expliciete omzettingen.
- Behandel sessie- en nieuwsgrenzen als testcases.
- Definieer beleid voor onbeschikbare kalenderdata.
- Scheid entrypermissie van exitbevoegdheid.
- Rapporteer hoeveel trades elke filter verwijdert.
Vragen die je misschien hebt
Moet een EA posities sluiten vóór gepland nieuws?
Alleen als dat deel is van de verklaarde strategie of het risicomandaat. Een nieuwsfilter die enkel entries beheert, mag niet stil een exitsysteem worden.
Is brokertijd hetzelfde als lokale markttijd?
Nee. De serveroffset kan verschillen en seizoensmatig veranderen, dus sessieregels vragen expliciete omzetting en testing.
