Een lage winrate verhindert niet dat een handelssysteem winstgevend kan zijn. Ze zegt alleen dat winnende trades minder vaak voorkomen. Winstgevendheid hangt af van wat die winnaars gemiddeld opleveren tegenover wat de verliezers gemiddeld kosten.
Deze gedocumenteerde MetaTrader 5-backtest maakt dat verschil zichtbaar. Van januari tot augustus 2026 sloot de voorbeeldrobot 232 trades af. Slechts 79 daarvan waren winstgevend: een winrate van 34,05%. Toch leverde een startdeposito van USD 10.000 een nettowinst van USD 14.819,61 op, of +148,20%.
Dit resultaat bewijst niet dat de robot robuust of veilig is, noch dat hetzelfde rendement zich zal herhalen. Het toont één beperktere wiskundige waarheid: een systeem kan vaker verliezen dan winnen en toch een positieve verwachtingswaarde hebben.
Winrate meet frequentie, niet winstgevendheid
Winrate beantwoordt één vraag: hoe vaak eindigde een trade met winst? Ze zegt niet hoe groot de gemiddelde winnaar was, hoeveel de gemiddelde verliezer kostte of hoe zwaar het traject tussen beide werd.
Een nuttigere eerste berekening is de verwachtingswaarde per trade:
E = (p × W) − ((1 − p) × L)
p = winrate · W = gemiddelde winnende trade · L = absolute gemiddelde verliezende trade
Voor dit rapport:
- p = 0,3405
- W = USD 697,87
- L = USD 263,48
E = (0.3405 × 697.87) − (0.6595 × 263.48) = 237.62 − 173.77 ≈ USD 63.86 per trade.
Het rapport toont een expected payoff van USD 63,88. Het kleine verschil komt door de afgeronde cijfers in de schermafbeelding. Dezelfde gedachte kan als winstvoorwaarde worden geschreven:
p × W > (1 − p) × L
(p × W) ÷ ((1 − p) × L) = 1,37
De gemiddelde winnaar was ongeveer 2,65 keer zo groot als de gemiddelde verliezer. De break-evenwinrate die uit die gemiddelde tradegroottes volgt, bedroeg slechts circa 27,41%:
Break-even win rate = L ÷ (W + L) = 263.48 ÷ (697.87 + 263.48) ≈ 27.41%
De gemeten winrate van 34,05% lag boven die drempel. Dat—en niet de winrate op zichzelf—verklaart waarom de steekproef winstgevend kon eindigen.
Winstgevend betekent niet comfortabel of veilig
Hetzelfde rapport vermeldt een maximale equitydrawdown van 21,56% en een reeks van 11 opeenvolgende verliezen. Een systeem met een lage winrate kan dus wiskundig winstgevend zijn, maar psychologisch zwaar blijven en gevoelig zijn voor volgorderisico.
Verwachtingswaarde is een beter vertrekpunt dan winrate, maar vormt geen volledige validatie. Kosten, slippage, steekproefgrootte, parameterstabiliteit, out-of-sampletests, forwardprestaties en drawdown moeten nog steeds worden onderzocht. MetaQuotes definieert expected payoff als de statistisch berekende gemiddelde opbrengst van één trade en rapporteert daarnaast profit factor, drawdown, winsttrades en verliestrades.
Conclusie: u hoeft niet de meeste trades te winnen om een rekening te laten groeien. De kansgewogen waarde van de gemiddelde winnaar moet groter zijn dan de kansgewogen kost van de gemiddelde verliezer, én de risicostructuur moet de verliesreeksen kunnen overleven.
Primaire platformbron: MetaTrader 5 Help — Testing Report.
