Hoe een winrate van 34% toch winstgevend kan zijn
We bekijken een gepubliceerde backtest om uit te leggen waarom winst- en verliesgrootte naast het winstpercentage moeten worden gelezen.
Lees onderzoek →POLARIS Onderzoek
Strategieonderzoek
Onderzoeksnotities over strategieontwerp, marktstructuur, indicatoren, validatie, faalmodi en bewijs uit systematische handel.
← Verken per onderwerpStrategieontwerp • Validatie • Bewijs
Recent onderzoek
Waarom optimalisatie een zwak tradingidee niet kan redden
We leggen uit hoe we optimalisatie gebruiken om een idee te onderzoeken en waarom een winnaar nog uitleg nodig heeft.
Lees onderzoek →
Python, co-integratie en machine learning in MT5
We beschrijven hoe Pythononderzoek, tijdgebonden datavoorbereiding en de uitvoeringstaken van MT5 samenkwamen.
Lees onderzoek →
SMC en price action omzetten in deterministische code
We beschrijven hoe we visuele ideeën vertaalden naar herhaalbare regels voor swings, breaks, zones en bevestiging.
Lees onderzoek →
Waarom meer filters niet altijd helpen
We beoordelen een extra filter op zijn bedoeling, de verwijderde kansen en de informatie die het werkelijk toevoegt.
Lees onderzoek →
Waarom closed-bar logica telt
We leggen uit waarom we beslissingen vaak aan een voltooide candle koppelen en welke timingvragen daarmee nog niet zijn opgelost.
Lees onderzoek →
Waarom een goede backtest toch kan falen
We leggen uit waarom een sterke backtest voor ons nieuwe vragen opent over data, kosten en de stabiliteit van het idee.
Lees onderzoek →
Verborgen dubbelzinnigheid bij indicatorwijzigingen
We laten zien hoe “handel wanneer de indicator verandert” ons naar preciezere afspraken over gebeurtenis, tijdstip en reset bracht.
Lees onderzoek →