محافظ خوارزمية
كيف يغيّر تركيب الأنظمة الأسئلة التي نطرحها عن المخاطر المشتركة؟ تصف هذه الصفحات بنية محافظنا، وليست قائمة حسابات متاحة للاستثمار.
مجموعة المحافظ
تعرّف الأسماء ببنانا البحثية. وليست تصنيفات للمخاطر أو تقييماً للملاءمة أو توصيات بتخصيص الأموال.
تجمع Aegis مكوّنين استراتيجيين. تتيح لنا دراسة التركيز داخل مجموعة أصغر؛ وقلة المكونات لا تثبت أن المحفظة آمنة.
بيانات أسبوعية مسجلة · 02 Oct 2026
تستخدم Orion أربعة مكونات لدراسة مجموعة أوسع من أساليب التداول. إضافة المكونات تغيّر متطلبات المراجعة، لكنها لا تثبت التنويع وحدها.
بيانات أسبوعية مسجلة · 02 Oct 2026
تستخدم Nova ثمانية مكونات، منها تعرض إضافي للذهب. وتطرح البنية الأوسع مزيداً من التفاعلات واعتماديات التنفيذ وأسئلة التركيز.
بيانات أسبوعية مسجلة · 02 Oct 2026
iتستخدم الرسوم الثلاثة في البطاقات خط أساس موحداً قدره 10,000 دولار ومقياساً رأسياً مشتركاً. وتُعرض أرصدة نهاية الأسبوع يوم الجمعة لسهولة القراءة. أما عائد شهر و3 أشهر ومنذ البداية وأقصى انخفاض في الرصيد فتُحسب من تسلسل المراكز المغلقة الموحّد بالكامل. الأداء التاريخي ليس توقعاً أو ضماناً.
طريقة المقارنة
قد تتخذ خوارزميات مختلفة الاتجاه السوقي نفسه في الوقت نفسه. ندرس توقيت المراكز ومصادر الخسارة المشتركة.
يؤثر الوزن في التعرض، لا في العرض فقط. ندرس حجم المراكز والتركيز والانخفاض إلى جانب القيود التشغيلية لكل مكوّن.
تساعد مراجعات النوافذ المتحركة الشهرية على تنظيم ملاحظاتنا. كل تعديل يحتاج سبباً وسجلاً؛ والأداء الحديث وحده ليس قاعدة اختيار موثوقة.
مقارنة مباشرة
تستخدم المحافظ الثلاث أساس التطبيع نفسه البالغ 10,000 دولار ونفس إغلاق الجمعة المكتملة. وتُحسب الإحصاءات من تسلسل المراكز الموحّد بالكامل.
POLARIS / مقارنة تاريخية للمحفظة
قارنّا المعاملات التي اخترناها أولاً بنسخة معدّلة منها. تُحدَّد المعاملات باستخدام نافذة مدتها ستة أشهر؛ وتعرض الرسوم أدناه المسارين التاريخيين جنباً إلى جنب.
مقارنة بحثية تاريخية — وليست أداء حساب حي أو توقعاً للمستقبل.
1 يوليو 2023 – 14 سبتمبر 2026 · سبتمبر شهر غير مكتمل
يبدأ المساران من 10,000 دولار مع الاحتفاظ بأحجام الصفقات التاريخية الأصلية. هذه إعادة بناء تحليلية، وليست اختباراً تاريخياً جديداً يعيد احتساب الأحجام لحساب بقيمة 10,000 دولار. النتائج التاريخية لا تضمن الأداء المستقبلي.
مرّر أفقياً لعرض الرسم أو الجدول كاملاً.
رأس المال الابتدائي والفترة والبيانات التاريخية المصدرية نفسها لكلا المسارين.
مرّر أفقياً لعرض الرسم أو الجدول كاملاً.
الربح أو الخسارة التراكمية نسبةً إلى نقطة البداية البالغة 10,000 دولار.
مرّر أفقياً لعرض الرسم أو الجدول كاملاً.
يعتمد هذا المنحنى على قيم وقمم نهاية الشهر. أما تراجعات الملخص والجداول فتعتمد على عينات تاريخية بدقة الدقيقة؛ ويُقاس أقصى تراجع بالدولار وبالنسبة المئوية كلٌّ على حدة.
المسار المعدّل ليس أفضل في كل شهر. اقرأ تغيّر الربح والتراجع معاً.
| السنة | معاملاتنا الأولية | بعد تعديل الهيمنة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربح / الخسارة | العائد · % | أكبر تراجع شهري · دولار | الربح / الخسارة | العائد · % | أكبر تراجع شهري · دولار | |
| 2023 | 2,061.33 | 20.61 | 688.74 | 2,499.01 | 24.99 | 944.40 |
| 2024 | 38,555.38 | 319.66 | 8,557.51 | 21,501.39 | 172.02 | 4,920.98 |
| 2025 | 156,159.38 | 308.51 | 40,250.95 | 76,423.56 | 224.77 | 19,881.24 |
| 2026 | 371,878.27 | 179.85 | 167,815.03 | 267,202.27 | 241.98 | 32,343.80 |
| الشهر | معاملاتنا الأولية | بعد تعديل الهيمنة | فرق الربح / الخسارة · دولار | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قيمة البداية | الربح / الخسارة | العائد · % | القيمة النهائية | تراجع الشهر · دولار / % | قيمة البداية | الربح / الخسارة | العائد · % | القيمة النهائية | تراجع الشهر · دولار / % | ||
| 2023-07 | 10,000.00 | -355.67 | -3.56 | 9,644.33 | 420.89 / 4.20% | 10,000.00 | -355.67 | -3.56 | 9,644.33 | 420.89 / 4.20% | 0.00 |
| 2023-08 | 9,644.33 | 5.26 | 0.05 | 9,649.59 | 268.10 / 2.74% | 9,644.33 | 5.26 | 0.05 | 9,649.59 | 268.10 / 2.74% | 0.00 |
| 2023-09 | 9,649.59 | -186.80 | -1.94 | 9,462.79 | 281.44 / 2.89% | 9,649.59 | -186.80 | -1.94 | 9,462.79 | 281.44 / 2.89% | 0.00 |
| 2023-10 | 9,462.79 | -204.69 | -2.16 | 9,258.11 | 688.74 / 7.09% | 9,462.79 | -204.69 | -2.16 | 9,258.11 | 688.74 / 7.09% | 0.00 |
| 2023-11 | 9,258.11 | 891.46 | 9.63 | 10,149.57 | 665.17 / 7.14% | 9,258.11 | 906.49 | 9.79 | 10,164.60 | 569.46 / 6.12% | 15.03 |
| 2023-12 | 10,149.57 | 1,911.76 | 18.84 | 12,061.33 | 670.80 / 5.82% | 10,164.60 | 2,334.41 | 22.97 | 12,499.01 | 944.40 / 7.87% | 422.64 |
| 2024-01 | 12,061.33 | -209.53 | -1.74 | 11,851.80 | 1,118.35 / 9.13% | 12,499.01 | -909.93 | -7.28 | 11,589.08 | 1,252.06 / 9.94% | -700.39 |
| 2024-02 | 11,851.80 | -2,149.22 | -18.13 | 9,702.58 | 2,880.62 / 23.20% | 11,589.08 | -3,167.29 | -27.33 | 8,421.79 | 3,576.73 / 30.21% | -1,018.08 |
| 2024-03 | 9,702.58 | 3,716.80 | 38.31 | 13,419.38 | 3,835.44 / 26.88% | 8,421.79 | 5,088.25 | 60.42 | 13,510.03 | 4,558.81 / 28.85% | 1,371.44 |
| 2024-04 | 13,419.38 | 8,160.59 | 60.81 | 21,579.97 | 4,031.08 / 16.00% | 13,510.03 | 3,528.91 | 26.12 | 17,038.94 | 2,674.29 / 13.98% | -4,631.68 |
| 2024-05 | 21,579.97 | -1,030.37 | -4.77 | 20,549.60 | 6,833.00 / 30.72% | 17,038.94 | -125.97 | -0.74 | 16,912.97 | 3,882.40 / 22.64% | 904.40 |
| 2024-06 | 20,549.60 | 212.92 | 1.04 | 20,762.52 | 1,868.51 / 8.39% | 16,912.97 | 1,876.22 | 11.09 | 18,789.19 | 1,990.55 / 10.17% | 1,663.30 |
| 2024-07 | 20,762.52 | 8,182.25 | 39.41 | 28,944.78 | 3,562.05 / 12.56% | 18,789.19 | 3,670.96 | 19.54 | 22,460.16 | 1,410.91 / 6.70% | -4,511.29 |
| 2024-08 | 28,944.78 | 2,963.94 | 10.24 | 31,908.72 | 5,697.51 / 15.42% | 22,460.16 | 722.20 | 3.22 | 23,182.36 | 3,998.71 / 15.10% | -2,241.75 |
| 2024-09 | 31,908.72 | 5,581.15 | 17.49 | 37,489.87 | 4,885.99 / 12.06% | 23,182.36 | 3,061.47 | 13.21 | 26,243.83 | 3,263.29 / 13.42% | -2,519.68 |
| 2024-10 | 37,489.87 | 7,188.30 | 19.17 | 44,678.17 | 7,327.48 / 18.58% | 26,243.83 | 3,834.83 | 14.61 | 30,078.66 | 4,920.98 / 17.73% | -3,353.47 |
| 2024-11 | 44,678.17 | 6,200.14 | 13.88 | 50,878.31 | 5,891.17 / 13.10% | 30,078.66 | 3,655.29 | 12.15 | 33,733.95 | 3,867.69 / 12.81% | -2,544.85 |
| 2024-12 | 50,878.31 | -261.60 | -0.51 | 50,616.71 | 8,557.51 / 16.82% | 33,733.95 | 266.45 | 0.79 | 34,000.40 | 3,331.36 / 9.88% | 528.05 |
| 2025-01 | 50,616.71 | 19,240.76 | 38.01 | 69,857.48 | 7,983.48 / 11.39% | 34,000.40 | 3,242.42 | 9.54 | 37,242.82 | 2,913.85 / 7.65% | -15,998.34 |
| 2025-02 | 69,857.48 | 13,876.96 | 19.86 | 83,734.44 | 8,339.71 / 9.35% | 37,242.82 | 4,425.82 | 11.88 | 41,668.64 | 3,704.03 / 8.61% | -9,451.14 |
| 2025-03 | 83,734.44 | 13,381.28 | 15.98 | 97,115.71 | 13,885.59 / 15.29% | 41,668.64 | -873.80 | -2.10 | 40,794.84 | 5,351.55 / 12.76% | -14,255.07 |
| 2025-04 | 97,115.71 | 38,969.72 | 40.13 | 136,085.44 | 25,262.93 / 24.16% | 40,794.84 | 15,649.66 | 38.36 | 56,444.50 | 10,429.00 / 23.95% | -23,320.06 |
| 2025-05 | 136,085.44 | -17,545.46 | -12.89 | 118,539.98 | 36,765.44 / 26.59% | 56,444.50 | -3,571.45 | -6.33 | 52,873.06 | 9,262.11 / 15.55% | 13,974.01 |
| 2025-06 | 118,539.98 | -1,220.45 | -1.03 | 117,319.53 | 30,088.68 / 21.50% | 52,873.06 | -4,131.85 | -7.81 | 48,741.20 | 8,274.38 / 14.78% | -2,911.40 |
| 2025-07 | 117,319.53 | 20,149.52 | 17.17 | 137,469.05 | 13,569.56 / 10.65% | 48,741.20 | 4,793.86 | 9.84 | 53,535.07 | 4,467.76 / 8.69% | -15,355.66 |
| 2025-08 | 137,469.05 | 4,696.48 | 3.42 | 142,165.53 | 32,604.13 / 20.92% | 53,535.07 | 634.30 | 1.18 | 54,169.37 | 5,456.04 / 9.58% | -4,062.18 |
| 2025-09 | 142,165.53 | 21,080.63 | 14.83 | 163,246.16 | 12,970.70 / 8.28% | 54,169.37 | 21,080.63 | 38.92 | 75,250.00 | 12,970.70 / 18.87% | 0.00 |
| 2025-10 | 163,246.16 | 16,576.16 | 10.15 | 179,822.32 | 14,039.27 / 7.85% | 75,250.00 | 10,149.49 | 13.49 | 85,399.48 | 8,633.14 / 10.08% | -6,426.67 |
| 2025-11 | 179,822.32 | 6,083.38 | 3.38 | 185,905.70 | 40,250.95 / 19.12% | 85,399.48 | 9,804.52 | 11.48 | 95,204.01 | 19,881.24 / 18.81% | 3,721.14 |
| 2025-12 | 185,905.70 | 20,870.39 | 11.23 | 206,776.10 | 19,470.74 / 9.32% | 95,204.01 | 15,219.95 | 15.99 | 110,423.96 | 13,728.19 / 13.83% | -5,650.44 |
| 2026-01 | 206,776.10 | 68,620.21 | 33.19 | 275,396.30 | 24,399.50 / 10.15% | 110,423.96 | 52,205.69 | 47.28 | 162,629.65 | 18,037.44 / 12.38% | -16,414.52 |
| 2026-02 | 275,396.30 | 44,157.54 | 16.03 | 319,553.84 | 31,148.60 / 9.92% | 162,629.65 | 42,014.18 | 25.83 | 204,643.83 | 28,470.71 / 13.99% | -2,143.36 |
| 2026-03 | 319,553.84 | 82,460.57 | 25.80 | 402,014.41 | 40,096.24 / 11.58% | 204,643.83 | 61,525.05 | 30.06 | 266,168.88 | 32,343.80 / 14.02% | -20,935.52 |
| 2026-04 | 402,014.41 | 4,709.33 | 1.17 | 406,723.74 | 24,805.29 / 6.05% | 266,168.88 | 8,233.34 | 3.09 | 274,402.21 | 21,703.60 / 7.90% | 3,524.01 |
| 2026-05 | 406,723.74 | 74,755.27 | 18.38 | 481,479.01 | 36,934.52 / 8.06% | 274,402.21 | 46,029.82 | 16.77 | 320,432.04 | 21,479.57 / 6.86% | -28,725.44 |
| 2026-06 | 481,479.01 | 199,932.09 | 41.52 | 681,411.10 | 32,518.11 / 4.83% | 320,432.04 | 54,436.54 | 16.99 | 374,868.58 | 14,194.83 / 4.02% | -145,495.55 |
| 2026-07 | 681,411.10 | 32,401.68 | 4.76 | 713,812.78 | 55,545.34 / 7.64% | 374,868.58 | -2,179.05 | -0.58 | 372,689.53 | 14,052.77 / 3.69% | -34,580.73 |
| 2026-08 | 713,812.78 | -115,782.29 | -16.22 | 598,030.48 | 167,815.03 / 23.43% | 372,689.53 | 1,016.33 | 0.27 | 373,705.86 | 5,718.08 / 1.51% | 116,798.62 |
| 2026-09شهر غير مكتمل | 598,030.48 | -19,376.12 | -3.24 | 578,654.36 | 27,293.20 / 4.54% | 373,705.86 | 3,920.38 | 1.05 | 377,626.23 | 4,634.48 / 1.22% | 23,296.50 |
أبحاث وتطبيقات ذات صلة
انتقل بين البحث المتخصص وهندسة الأنظمة وبناء المحافظ من دون فقدان سياق هذه الصفحة.
الأسئلة
نرحب بالأسئلة عن التصميم أو المواصفات البرمجية. لا نقدم هنا عرضاً لإدارة الحسابات أو الالتحاق بمحفظة.
اسأل عن البحث →