Portefeuilles algorithmiques
Comment une autre combinaison de systèmes change-t-elle les questions sur le risque commun ? Ces pages décrivent notre architecture de portefeuilles, pas une sélection de comptes ouverts à l’investissement.
Gamme de portefeuilles
Les noms identifient nos structures de recherche. Ce ne sont ni des notes de risque, ni des évaluations d’adéquation, ni des recommandations d’allocation de fonds.
Aegis réunit deux composantes stratégiques. Nous y étudions la concentration dans une combinaison plus réduite ; moins de composantes ne prouvent pas qu’un portefeuille est sûr.
Données hebdomadaires enregistrées · 02 Oct 2026
Orion utilise quatre composantes pour étudier une combinaison plus large d’approches. Leur ajout modifie le travail d’examen, mais ne démontre pas à lui seul une diversification.
Données hebdomadaires enregistrées · 02 Oct 2026
Nova utilise huit composantes, dont une exposition supplémentaire à l’or. Une architecture plus large introduit davantage d’interactions, de dépendances d’exécution et de questions de concentration.
Données hebdomadaires enregistrées · 02 Oct 2026
iLes trois graphiques utilisent une base et une échelle communes. Les statistiques publiées proviennent de la séquence complète des positions clôturées. Les performances historiques ne sont ni une prévision ni une garantie.
Comment comparer
Des algorithmes différents peuvent prendre la même direction au même moment. Nous examinons le calendrier des positions et les sources communes de pertes.
Une pondération modifie l’exposition, pas seulement la présentation. Nous étudions taille des positions, concentration et drawdown avec les contraintes opérationnelles de chaque composante.
Les revues mensuelles par fenêtres glissantes organisent nos observations. Tout ajustement demande une raison et une trace ; les performances récentes seules ne constituent pas une règle de sélection fiable.
Comparaison directe
Les trois profils utilisent la même normalisation de 10 000 $ et les mêmes clôtures du vendredi.
POLARIS / Comparaison historique du portefeuille
Nous avons comparé nos coefficients initiaux à une version ajustée. Les coefficients sont déterminés à partir d’une fenêtre de six mois ; les graphiques ci-dessous présentent les deux trajectoires historiques côte à côte.
Comparaison de recherche historique — ni performance d’un compte réel ni prévision.
1er juillet 2023 – 14 septembre 2026 · Septembre est un mois incomplet
Les deux trajectoires commencent à 10 000 USD et conservent les volumes historiques d’origine. Il s’agit d’une reconstruction, pas d’un nouveau backtest recalculant ces volumes pour un compte de 10 000 USD. Les résultats historiques ne garantissent pas les performances futures.
Faites défiler horizontalement pour voir le graphique ou le tableau complet.
Même capital initial, même période et mêmes données historiques sources pour les deux trajectoires.
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Gain ou perte cumulé par rapport au point de départ de 10 000 USD.
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Cette courbe utilise les valeurs et les sommets de fin de mois. Les drawdowns du résumé et des tableaux utilisent des observations historiques à la minute ; les maxima en dollars et en pourcentage sont mesurés séparément.
La trajectoire ajustée n’est pas meilleure chaque mois. Examinez ensemble les variations du gain et du drawdown.
| Année | Nos coefficients initiaux | Après ajustement de la dominance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gain / perte | Rendement · % | Plus grand drawdown mensuel · USD | Gain / perte | Rendement · % | Plus grand drawdown mensuel · USD | |
| 2023 | 2 061,33 | 20,61 | 688,74 | 2 499,01 | 24,99 | 944,40 |
| 2024 | 38 555,38 | 319,66 | 8 557,51 | 21 501,39 | 172,02 | 4 920,98 |
| 2025 | 156 159,38 | 308,51 | 40 250,95 | 76 423,56 | 224,77 | 19 881,24 |
| 2026 | 371 878,27 | 179,85 | 167 815,03 | 267 202,27 | 241,98 | 32 343,80 |
| Mois | Nos coefficients initiaux | Après ajustement de la dominance | Écart de gain / perte · USD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur initiale | Gain / perte | Rendement · % | Valeur finale | Drawdown mensuel · USD / % | Valeur initiale | Gain / perte | Rendement · % | Valeur finale | Drawdown mensuel · USD / % | ||
| 2023-07 | 10 000,00 | -355,67 | -3,56 | 9 644,33 | 420,89 / 4,20% | 10 000,00 | -355,67 | -3,56 | 9 644,33 | 420,89 / 4,20% | 0,00 |
| 2023-08 | 9 644,33 | 5,26 | 0,05 | 9 649,59 | 268,10 / 2,74% | 9 644,33 | 5,26 | 0,05 | 9 649,59 | 268,10 / 2,74% | 0,00 |
| 2023-09 | 9 649,59 | -186,80 | -1,94 | 9 462,79 | 281,44 / 2,89% | 9 649,59 | -186,80 | -1,94 | 9 462,79 | 281,44 / 2,89% | 0,00 |
| 2023-10 | 9 462,79 | -204,69 | -2,16 | 9 258,11 | 688,74 / 7,09% | 9 462,79 | -204,69 | -2,16 | 9 258,11 | 688,74 / 7,09% | 0,00 |
| 2023-11 | 9 258,11 | 891,46 | 9,63 | 10 149,57 | 665,17 / 7,14% | 9 258,11 | 906,49 | 9,79 | 10 164,60 | 569,46 / 6,12% | 15,03 |
| 2023-12 | 10 149,57 | 1 911,76 | 18,84 | 12 061,33 | 670,80 / 5,82% | 10 164,60 | 2 334,41 | 22,97 | 12 499,01 | 944,40 / 7,87% | 422,64 |
| 2024-01 | 12 061,33 | -209,53 | -1,74 | 11 851,80 | 1 118,35 / 9,13% | 12 499,01 | -909,93 | -7,28 | 11 589,08 | 1 252,06 / 9,94% | -700,39 |
| 2024-02 | 11 851,80 | -2 149,22 | -18,13 | 9 702,58 | 2 880,62 / 23,20% | 11 589,08 | -3 167,29 | -27,33 | 8 421,79 | 3 576,73 / 30,21% | -1 018,08 |
| 2024-03 | 9 702,58 | 3 716,80 | 38,31 | 13 419,38 | 3 835,44 / 26,88% | 8 421,79 | 5 088,25 | 60,42 | 13 510,03 | 4 558,81 / 28,85% | 1 371,44 |
| 2024-04 | 13 419,38 | 8 160,59 | 60,81 | 21 579,97 | 4 031,08 / 16,00% | 13 510,03 | 3 528,91 | 26,12 | 17 038,94 | 2 674,29 / 13,98% | -4 631,68 |
| 2024-05 | 21 579,97 | -1 030,37 | -4,77 | 20 549,60 | 6 833,00 / 30,72% | 17 038,94 | -125,97 | -0,74 | 16 912,97 | 3 882,40 / 22,64% | 904,40 |
| 2024-06 | 20 549,60 | 212,92 | 1,04 | 20 762,52 | 1 868,51 / 8,39% | 16 912,97 | 1 876,22 | 11,09 | 18 789,19 | 1 990,55 / 10,17% | 1 663,30 |
| 2024-07 | 20 762,52 | 8 182,25 | 39,41 | 28 944,78 | 3 562,05 / 12,56% | 18 789,19 | 3 670,96 | 19,54 | 22 460,16 | 1 410,91 / 6,70% | -4 511,29 |
| 2024-08 | 28 944,78 | 2 963,94 | 10,24 | 31 908,72 | 5 697,51 / 15,42% | 22 460,16 | 722,20 | 3,22 | 23 182,36 | 3 998,71 / 15,10% | -2 241,75 |
| 2024-09 | 31 908,72 | 5 581,15 | 17,49 | 37 489,87 | 4 885,99 / 12,06% | 23 182,36 | 3 061,47 | 13,21 | 26 243,83 | 3 263,29 / 13,42% | -2 519,68 |
| 2024-10 | 37 489,87 | 7 188,30 | 19,17 | 44 678,17 | 7 327,48 / 18,58% | 26 243,83 | 3 834,83 | 14,61 | 30 078,66 | 4 920,98 / 17,73% | -3 353,47 |
| 2024-11 | 44 678,17 | 6 200,14 | 13,88 | 50 878,31 | 5 891,17 / 13,10% | 30 078,66 | 3 655,29 | 12,15 | 33 733,95 | 3 867,69 / 12,81% | -2 544,85 |
| 2024-12 | 50 878,31 | -261,60 | -0,51 | 50 616,71 | 8 557,51 / 16,82% | 33 733,95 | 266,45 | 0,79 | 34 000,40 | 3 331,36 / 9,88% | 528,05 |
| 2025-01 | 50 616,71 | 19 240,76 | 38,01 | 69 857,48 | 7 983,48 / 11,39% | 34 000,40 | 3 242,42 | 9,54 | 37 242,82 | 2 913,85 / 7,65% | -15 998,34 |
| 2025-02 | 69 857,48 | 13 876,96 | 19,86 | 83 734,44 | 8 339,71 / 9,35% | 37 242,82 | 4 425,82 | 11,88 | 41 668,64 | 3 704,03 / 8,61% | -9 451,14 |
| 2025-03 | 83 734,44 | 13 381,28 | 15,98 | 97 115,71 | 13 885,59 / 15,29% | 41 668,64 | -873,80 | -2,10 | 40 794,84 | 5 351,55 / 12,76% | -14 255,07 |
| 2025-04 | 97 115,71 | 38 969,72 | 40,13 | 136 085,44 | 25 262,93 / 24,16% | 40 794,84 | 15 649,66 | 38,36 | 56 444,50 | 10 429,00 / 23,95% | -23 320,06 |
| 2025-05 | 136 085,44 | -17 545,46 | -12,89 | 118 539,98 | 36 765,44 / 26,59% | 56 444,50 | -3 571,45 | -6,33 | 52 873,06 | 9 262,11 / 15,55% | 13 974,01 |
| 2025-06 | 118 539,98 | -1 220,45 | -1,03 | 117 319,53 | 30 088,68 / 21,50% | 52 873,06 | -4 131,85 | -7,81 | 48 741,20 | 8 274,38 / 14,78% | -2 911,40 |
| 2025-07 | 117 319,53 | 20 149,52 | 17,17 | 137 469,05 | 13 569,56 / 10,65% | 48 741,20 | 4 793,86 | 9,84 | 53 535,07 | 4 467,76 / 8,69% | -15 355,66 |
| 2025-08 | 137 469,05 | 4 696,48 | 3,42 | 142 165,53 | 32 604,13 / 20,92% | 53 535,07 | 634,30 | 1,18 | 54 169,37 | 5 456,04 / 9,58% | -4 062,18 |
| 2025-09 | 142 165,53 | 21 080,63 | 14,83 | 163 246,16 | 12 970,70 / 8,28% | 54 169,37 | 21 080,63 | 38,92 | 75 250,00 | 12 970,70 / 18,87% | 0,00 |
| 2025-10 | 163 246,16 | 16 576,16 | 10,15 | 179 822,32 | 14 039,27 / 7,85% | 75 250,00 | 10 149,49 | 13,49 | 85 399,48 | 8 633,14 / 10,08% | -6 426,67 |
| 2025-11 | 179 822,32 | 6 083,38 | 3,38 | 185 905,70 | 40 250,95 / 19,12% | 85 399,48 | 9 804,52 | 11,48 | 95 204,01 | 19 881,24 / 18,81% | 3 721,14 |
| 2025-12 | 185 905,70 | 20 870,39 | 11,23 | 206 776,10 | 19 470,74 / 9,32% | 95 204,01 | 15 219,95 | 15,99 | 110 423,96 | 13 728,19 / 13,83% | -5 650,44 |
| 2026-01 | 206 776,10 | 68 620,21 | 33,19 | 275 396,30 | 24 399,50 / 10,15% | 110 423,96 | 52 205,69 | 47,28 | 162 629,65 | 18 037,44 / 12,38% | -16 414,52 |
| 2026-02 | 275 396,30 | 44 157,54 | 16,03 | 319 553,84 | 31 148,60 / 9,92% | 162 629,65 | 42 014,18 | 25,83 | 204 643,83 | 28 470,71 / 13,99% | -2 143,36 |
| 2026-03 | 319 553,84 | 82 460,57 | 25,80 | 402 014,41 | 40 096,24 / 11,58% | 204 643,83 | 61 525,05 | 30,06 | 266 168,88 | 32 343,80 / 14,02% | -20 935,52 |
| 2026-04 | 402 014,41 | 4 709,33 | 1,17 | 406 723,74 | 24 805,29 / 6,05% | 266 168,88 | 8 233,34 | 3,09 | 274 402,21 | 21 703,60 / 7,90% | 3 524,01 |
| 2026-05 | 406 723,74 | 74 755,27 | 18,38 | 481 479,01 | 36 934,52 / 8,06% | 274 402,21 | 46 029,82 | 16,77 | 320 432,04 | 21 479,57 / 6,86% | -28 725,44 |
| 2026-06 | 481 479,01 | 199 932,09 | 41,52 | 681 411,10 | 32 518,11 / 4,83% | 320 432,04 | 54 436,54 | 16,99 | 374 868,58 | 14 194,83 / 4,02% | -145 495,55 |
| 2026-07 | 681 411,10 | 32 401,68 | 4,76 | 713 812,78 | 55 545,34 / 7,64% | 374 868,58 | -2 179,05 | -0,58 | 372 689,53 | 14 052,77 / 3,69% | -34 580,73 |
| 2026-08 | 713 812,78 | -115 782,29 | -16,22 | 598 030,48 | 167 815,03 / 23,43% | 372 689,53 | 1 016,33 | 0,27 | 373 705,86 | 5 718,08 / 1,51% | 116 798,62 |
| 2026-09Mois incomplet | 598 030,48 | -19 376,12 | -3,24 | 578 654,36 | 27 293,20 / 4,54% | 373 705,86 | 3 920,38 | 1,05 | 377 626,23 | 4 634,48 / 1,22% | 23 296,50 |
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