Carteras algorítmicas
¿Cómo cambia las preguntas sobre riesgo conjunto una combinación distinta de sistemas? Estas páginas describen nuestra arquitectura de carteras, no una selección de cuentas disponibles para invertir.
Gama de carteras
Los nombres identifican nuestras estructuras de investigación. No son calificaciones de riesgo, evaluaciones de idoneidad ni recomendaciones de asignación de dinero.
Aegis reúne dos componentes estratégicos. Permite estudiar la concentración en una combinación más pequeña; menos componentes no demuestran que una cartera sea segura.
Datos semanales registrados · 02 Oct 2026
Orion utiliza cuatro componentes para estudiar una combinación más amplia de enfoques. Añadir componentes cambia la revisión necesaria, pero no demuestra por sí solo diversificación.
Datos semanales registrados · 02 Oct 2026
Nova utiliza ocho componentes, incluida exposición adicional al oro. Una arquitectura más amplia introduce más interacciones, dependencias de ejecución y preguntas sobre concentración.
Datos semanales registrados · 02 Oct 2026
iLos tres gráficos usan la misma base y escala. Las cifras publicadas proceden de toda la secuencia de posiciones cerradas. El rendimiento histórico no predice ni garantiza resultados futuros.
Cómo comparar
Algoritmos distintos pueden mantener la misma dirección de mercado a la vez. Examinamos el momento de las posiciones y las fuentes comunes de pérdidas.
Una ponderación afecta a la exposición, no solo a la presentación. Consideramos tamaño de posiciones, concentración y drawdown junto con las limitaciones operativas de cada componente.
Las revisiones mensuales con ventanas móviles organizan nuestras observaciones. Cada ajuste necesita una razón y un registro; el rendimiento reciente por sí solo no es una regla de selección fiable.
Comparación directa
Las tres carteras usan la misma normalización de 10.000 $ y cierres completos de viernes.
POLARIS / Comparación histórica de la cartera
Comparamos nuestros coeficientes iniciales con una versión ajustada. Los coeficientes se determinan mediante una ventana de seis meses; los gráficos siguientes muestran las dos trayectorias históricas en paralelo.
Comparación de investigación histórica — no es el rendimiento de una cuenta real ni una previsión.
1 de julio de 2023 – 14 de septiembre de 2026 · Septiembre es un mes incompleto
Ambas trayectorias parten de 10.000 USD y mantienen los tamaños de operación históricos originales. Es una reconstrucción, no un nuevo backtest que recalcule esos tamaños para una cuenta de 10.000 USD. Los resultados históricos no garantizan el rendimiento futuro.
Desplácese horizontalmente para ver el gráfico o la tabla completos.
El mismo capital inicial, periodo y datos históricos de origen para ambas trayectorias.
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Ganancia o pérdida acumulada respecto al punto de partida de 10.000 USD.
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Esta curva utiliza valores y máximos de cierre mensual. Los drawdowns del resumen y las tablas utilizan observaciones históricas de un minuto; los máximos en dólares y en porcentaje se miden por separado.
La trayectoria ajustada no es mejor todos los meses. Examine juntos los cambios en ganancias y drawdown.
| Año | Nuestros coeficientes iniciales | Tras el ajuste de dominancia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganancia / pérdida | Rentabilidad · % | Mayor drawdown mensual · USD | Ganancia / pérdida | Rentabilidad · % | Mayor drawdown mensual · USD | |
| 2023 | 2.061,33 | 20,61 | 688,74 | 2.499,01 | 24,99 | 944,40 |
| 2024 | 38.555,38 | 319,66 | 8.557,51 | 21.501,39 | 172,02 | 4.920,98 |
| 2025 | 156.159,38 | 308,51 | 40.250,95 | 76.423,56 | 224,77 | 19.881,24 |
| 2026 | 371.878,27 | 179,85 | 167.815,03 | 267.202,27 | 241,98 | 32.343,80 |
| Mes | Nuestros coeficientes iniciales | Tras el ajuste de dominancia | Diferencia de ganancia / pérdida · USD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor inicial | Ganancia / pérdida | Rentabilidad · % | Valor final | Drawdown mensual · USD / % | Valor inicial | Ganancia / pérdida | Rentabilidad · % | Valor final | Drawdown mensual · USD / % | ||
| 2023-07 | 10.000,00 | -355,67 | -3,56 | 9.644,33 | 420,89 / 4,20% | 10.000,00 | -355,67 | -3,56 | 9.644,33 | 420,89 / 4,20% | 0,00 |
| 2023-08 | 9.644,33 | 5,26 | 0,05 | 9.649,59 | 268,10 / 2,74% | 9.644,33 | 5,26 | 0,05 | 9.649,59 | 268,10 / 2,74% | 0,00 |
| 2023-09 | 9.649,59 | -186,80 | -1,94 | 9.462,79 | 281,44 / 2,89% | 9.649,59 | -186,80 | -1,94 | 9.462,79 | 281,44 / 2,89% | 0,00 |
| 2023-10 | 9.462,79 | -204,69 | -2,16 | 9.258,11 | 688,74 / 7,09% | 9.462,79 | -204,69 | -2,16 | 9.258,11 | 688,74 / 7,09% | 0,00 |
| 2023-11 | 9.258,11 | 891,46 | 9,63 | 10.149,57 | 665,17 / 7,14% | 9.258,11 | 906,49 | 9,79 | 10.164,60 | 569,46 / 6,12% | 15,03 |
| 2023-12 | 10.149,57 | 1.911,76 | 18,84 | 12.061,33 | 670,80 / 5,82% | 10.164,60 | 2.334,41 | 22,97 | 12.499,01 | 944,40 / 7,87% | 422,64 |
| 2024-01 | 12.061,33 | -209,53 | -1,74 | 11.851,80 | 1.118,35 / 9,13% | 12.499,01 | -909,93 | -7,28 | 11.589,08 | 1.252,06 / 9,94% | -700,39 |
| 2024-02 | 11.851,80 | -2.149,22 | -18,13 | 9.702,58 | 2.880,62 / 23,20% | 11.589,08 | -3.167,29 | -27,33 | 8.421,79 | 3.576,73 / 30,21% | -1.018,08 |
| 2024-03 | 9.702,58 | 3.716,80 | 38,31 | 13.419,38 | 3.835,44 / 26,88% | 8.421,79 | 5.088,25 | 60,42 | 13.510,03 | 4.558,81 / 28,85% | 1.371,44 |
| 2024-04 | 13.419,38 | 8.160,59 | 60,81 | 21.579,97 | 4.031,08 / 16,00% | 13.510,03 | 3.528,91 | 26,12 | 17.038,94 | 2.674,29 / 13,98% | -4.631,68 |
| 2024-05 | 21.579,97 | -1.030,37 | -4,77 | 20.549,60 | 6.833,00 / 30,72% | 17.038,94 | -125,97 | -0,74 | 16.912,97 | 3.882,40 / 22,64% | 904,40 |
| 2024-06 | 20.549,60 | 212,92 | 1,04 | 20.762,52 | 1.868,51 / 8,39% | 16.912,97 | 1.876,22 | 11,09 | 18.789,19 | 1.990,55 / 10,17% | 1.663,30 |
| 2024-07 | 20.762,52 | 8.182,25 | 39,41 | 28.944,78 | 3.562,05 / 12,56% | 18.789,19 | 3.670,96 | 19,54 | 22.460,16 | 1.410,91 / 6,70% | -4.511,29 |
| 2024-08 | 28.944,78 | 2.963,94 | 10,24 | 31.908,72 | 5.697,51 / 15,42% | 22.460,16 | 722,20 | 3,22 | 23.182,36 | 3.998,71 / 15,10% | -2.241,75 |
| 2024-09 | 31.908,72 | 5.581,15 | 17,49 | 37.489,87 | 4.885,99 / 12,06% | 23.182,36 | 3.061,47 | 13,21 | 26.243,83 | 3.263,29 / 13,42% | -2.519,68 |
| 2024-10 | 37.489,87 | 7.188,30 | 19,17 | 44.678,17 | 7.327,48 / 18,58% | 26.243,83 | 3.834,83 | 14,61 | 30.078,66 | 4.920,98 / 17,73% | -3.353,47 |
| 2024-11 | 44.678,17 | 6.200,14 | 13,88 | 50.878,31 | 5.891,17 / 13,10% | 30.078,66 | 3.655,29 | 12,15 | 33.733,95 | 3.867,69 / 12,81% | -2.544,85 |
| 2024-12 | 50.878,31 | -261,60 | -0,51 | 50.616,71 | 8.557,51 / 16,82% | 33.733,95 | 266,45 | 0,79 | 34.000,40 | 3.331,36 / 9,88% | 528,05 |
| 2025-01 | 50.616,71 | 19.240,76 | 38,01 | 69.857,48 | 7.983,48 / 11,39% | 34.000,40 | 3.242,42 | 9,54 | 37.242,82 | 2.913,85 / 7,65% | -15.998,34 |
| 2025-02 | 69.857,48 | 13.876,96 | 19,86 | 83.734,44 | 8.339,71 / 9,35% | 37.242,82 | 4.425,82 | 11,88 | 41.668,64 | 3.704,03 / 8,61% | -9.451,14 |
| 2025-03 | 83.734,44 | 13.381,28 | 15,98 | 97.115,71 | 13.885,59 / 15,29% | 41.668,64 | -873,80 | -2,10 | 40.794,84 | 5.351,55 / 12,76% | -14.255,07 |
| 2025-04 | 97.115,71 | 38.969,72 | 40,13 | 136.085,44 | 25.262,93 / 24,16% | 40.794,84 | 15.649,66 | 38,36 | 56.444,50 | 10.429,00 / 23,95% | -23.320,06 |
| 2025-05 | 136.085,44 | -17.545,46 | -12,89 | 118.539,98 | 36.765,44 / 26,59% | 56.444,50 | -3.571,45 | -6,33 | 52.873,06 | 9.262,11 / 15,55% | 13.974,01 |
| 2025-06 | 118.539,98 | -1.220,45 | -1,03 | 117.319,53 | 30.088,68 / 21,50% | 52.873,06 | -4.131,85 | -7,81 | 48.741,20 | 8.274,38 / 14,78% | -2.911,40 |
| 2025-07 | 117.319,53 | 20.149,52 | 17,17 | 137.469,05 | 13.569,56 / 10,65% | 48.741,20 | 4.793,86 | 9,84 | 53.535,07 | 4.467,76 / 8,69% | -15.355,66 |
| 2025-08 | 137.469,05 | 4.696,48 | 3,42 | 142.165,53 | 32.604,13 / 20,92% | 53.535,07 | 634,30 | 1,18 | 54.169,37 | 5.456,04 / 9,58% | -4.062,18 |
| 2025-09 | 142.165,53 | 21.080,63 | 14,83 | 163.246,16 | 12.970,70 / 8,28% | 54.169,37 | 21.080,63 | 38,92 | 75.250,00 | 12.970,70 / 18,87% | 0,00 |
| 2025-10 | 163.246,16 | 16.576,16 | 10,15 | 179.822,32 | 14.039,27 / 7,85% | 75.250,00 | 10.149,49 | 13,49 | 85.399,48 | 8.633,14 / 10,08% | -6.426,67 |
| 2025-11 | 179.822,32 | 6.083,38 | 3,38 | 185.905,70 | 40.250,95 / 19,12% | 85.399,48 | 9.804,52 | 11,48 | 95.204,01 | 19.881,24 / 18,81% | 3.721,14 |
| 2025-12 | 185.905,70 | 20.870,39 | 11,23 | 206.776,10 | 19.470,74 / 9,32% | 95.204,01 | 15.219,95 | 15,99 | 110.423,96 | 13.728,19 / 13,83% | -5.650,44 |
| 2026-01 | 206.776,10 | 68.620,21 | 33,19 | 275.396,30 | 24.399,50 / 10,15% | 110.423,96 | 52.205,69 | 47,28 | 162.629,65 | 18.037,44 / 12,38% | -16.414,52 |
| 2026-02 | 275.396,30 | 44.157,54 | 16,03 | 319.553,84 | 31.148,60 / 9,92% | 162.629,65 | 42.014,18 | 25,83 | 204.643,83 | 28.470,71 / 13,99% | -2.143,36 |
| 2026-03 | 319.553,84 | 82.460,57 | 25,80 | 402.014,41 | 40.096,24 / 11,58% | 204.643,83 | 61.525,05 | 30,06 | 266.168,88 | 32.343,80 / 14,02% | -20.935,52 |
| 2026-04 | 402.014,41 | 4.709,33 | 1,17 | 406.723,74 | 24.805,29 / 6,05% | 266.168,88 | 8.233,34 | 3,09 | 274.402,21 | 21.703,60 / 7,90% | 3.524,01 |
| 2026-05 | 406.723,74 | 74.755,27 | 18,38 | 481.479,01 | 36.934,52 / 8,06% | 274.402,21 | 46.029,82 | 16,77 | 320.432,04 | 21.479,57 / 6,86% | -28.725,44 |
| 2026-06 | 481.479,01 | 199.932,09 | 41,52 | 681.411,10 | 32.518,11 / 4,83% | 320.432,04 | 54.436,54 | 16,99 | 374.868,58 | 14.194,83 / 4,02% | -145.495,55 |
| 2026-07 | 681.411,10 | 32.401,68 | 4,76 | 713.812,78 | 55.545,34 / 7,64% | 374.868,58 | -2.179,05 | -0,58 | 372.689,53 | 14.052,77 / 3,69% | -34.580,73 |
| 2026-08 | 713.812,78 | -115.782,29 | -16,22 | 598.030,48 | 167.815,03 / 23,43% | 372.689,53 | 1.016,33 | 0,27 | 373.705,86 | 5.718,08 / 1,51% | 116.798,62 |
| 2026-09Mes incompleto | 598.030,48 | -19.376,12 | -3,24 | 578.654,36 | 27.293,20 / 4,54% | 373.705,86 | 3.920,38 | 1,05 | 377.626,23 | 4.634,48 / 1,22% | 23.296,50 |
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