مستشار خبير لاتجاه VWAP

نعتقد في POLARIS أن السعر وحده يجعل نظرتنا إلى السوق أحادية البعد. يضيف الحجم بُعداً ثانياً إلى التحليل؛ فهو يوضح المشاركة خلف الحركة، ويمنح الصورة عمقاً أكبر، ويساعد على تصفية كثير من التحركات الضعيفة أو المضللة قبل أن تتحول إلى قرارات تداول.

هذه الرؤية الأوضح هي أساس مستشار اتجاه VWAP. يخبرنا السعر إلى أين تحرك السوق، بينما يساعدنا الحجم على فهم قوة الحركة وجودتها.

نحدد مستويات الخروج المقصودة قبل حساب حجم المركز. تعتمد تلك الحسابات على افتراضات التنفيذ؛ وأمر الوقف ليس سقفاً مضموناً للخسارة.

الحدود اليومية والأسبوعية ضوابط ندرسها ونطبقها، وليست حماية من كل حدث سوقي أو تشغيلي. قد تتجاوز الخسائر الميزانية المقصودة بسبب الفجوات وفروق الأسعار والانزلاق والأعطال.

لا ننشر هدفاً لعائد شهري. الغرض من مراجعة تخصيص المخاطر هو دراسة التعرض وحالات الإخفاق، لا الوعد بمضاعف لميزانية المخاطر.

قد تتخذ خوارزميات مختلفة الاتجاه السوقي نفسه في الوقت نفسه. ندرس توقيت المراكز ومصادر الخسارة المشتركة.

داخل المحفظة، يضيف مكوّناً اتجاهياً يراعي الحجم ويمكنه العمل إلى جانب أنظمة النطاقات والعودة إلى المتوسط والمراجحة وظروف السوق الأخرى.