Aegis
Aegis réunit deux composantes stratégiques. Nous y étudions la concentration dans une combinaison plus réduite ; moins de composantes ne prouvent pas…
Découvrir →Système directionnel guidé par le volume
Expert Advisor de tendance VWAP
Un EA qui suit une tendance confirmée en combinant prix, VWAP et contexte de volume avec un risque explicite.
Faites défiler le schéma horizontalement ou ouvrez-le en grand.
Idée centrale
Le volume apporte du contexte
VWAP relie le prix à une référence pondérée par le volume.
Le système n’utilise pas un contact isolé : il attend un contexte directionnel cohérent.
Logique directionnelle
Suivre, ne pas anticiper
Les entrées cherchent à participer à une tendance confirmée plutôt qu’à prédire un retournement.
La documentation explique les choix de conception et leurs limites. Ce n’est pas une invitation à connecter un compte ou à allouer du capital. Les limites de risque peuvent être dépassées lors de gaps, de slippage ou de défaillances techniques.
Gestion du capital
Le risque avant le rendement
Nous définissons les niveaux de sortie prévus avant de calculer la taille d’une position. Ces calculs reposent sur des hypothèses d’exécution : un stop n’est pas un plafond de perte garanti.
Les limites quotidiennes et hebdomadaires sont des contrôles étudiés et implémentés, pas une protection contre tout événement de marché ou incident opérationnel. Gaps, spreads, slippage et pannes peuvent entraîner des pertes dépassant le budget prévu.
Nous ne publions pas d’objectif de rendement mensuel. Revoir l’allocation du risque sert à examiner l’exposition et les modes de défaillance, pas à promettre un multiple du budget de risque.
Parcours de recherche
Construit et contrôlé par étapes
La logique est confrontée à plusieurs périodes, sources, coûts et réglages proches.
The main research phase was completed in December 2025. Live testing and the final refinement phase were completed successfully in April 2026. The system has continued to be monitored and used within the broader POLARIS portfolio.
Preuves du système
Historique et test forward séparés
Le backtest reconstruit et l’enregistrement MT5 forward sont présentés séparément.
Test historique long
Test historique récent
Le suivi forward est présenté séparément du backtest et ne garantit pas les résultats futurs.
Rôle dans le portefeuille
Participation directionnelle
Des algorithmes différents peuvent prendre la même direction au même moment. Nous examinons le calendrier des positions et les sources communes de pertes.
Elle reste évaluée avec les autres expositions du portefeuille.
Questions fréquentes
À propos du système
VWAP suffit-il comme signal ?
Non. Il fournit une référence ; contexte, confirmation, risque et exécution restent nécessaires.
Le test forward garantit-il l’avenir ?
Nous définissons les niveaux de sortie prévus avant de calculer la taille d’une position. Ces calculs reposent sur des hypothèses d’exécution : un stop n’est pas un plafond de perte garanti.
Is the system used live?
Yes. The original MT5 image documents its standalone six-month live forward test. The historical backtest is presented separately.
Demandes
Une question de recherche ou un besoin logiciel ?
Les questions sur la conception ou les spécifications logicielles sont les bienvenues. Aucune offre de gestion de compte ou d’accès à un portefeuille n’est présentée ici.
Poser une question de recherche →