Aegis
Aegis combineert twee strategiecomponenten. Daarmee onderzoeken we concentratie in een kleinere combinatie. Minder componenten bewijzen niet dat een portefeuille veilig is.
Ontdek →Volumegestuurd trendsysteem
VWAP Trend Expert Advisor
Een volumebewuste Expert Advisor die de bevestigde markttrend volgt en tegelijk het risico van elke positie duidelijk afbakent.
Schuif het diagram horizontaal of open het op volledige grootte.
Het basisidee
Volume telt
Bij POLARIS vinden we dat prijs alleen de markt eendimensionaal maakt. Volume voegt een tweede dimensie toe aan de analyse. Het toont de deelname achter een beweging, geeft het beeld meer diepte en helpt veel zwakke of misleidende bewegingen te filteren voordat ze handelsbeslissingen worden.
Dat duidelijkere beeld vormt de basis van de VWAP Trend Expert Advisor. De prijs vertelt waar de markt naartoe is gegaan; volume helpt ons de kracht en kwaliteit achter die beweging te begrijpen.
Directionele logica
Met de trend mee
De Expert Advisor is ontworpen om in de richting van de door volume bevestigde trend te handelen. Hij probeert de markt niet tegen te werken en voorspelt niet elk keerpunt. Zodra de richting is gevormd en door de VWAP- en volumecontext wordt ondersteund, volgt het systeem dat pad.
Systeemdocumentatie verklaart ontwerpkeuzes en beperkingen. Het is geen uitnodiging om een rekening te koppelen of kapitaal toe te wijzen. Risicolimieten kunnen falen bij koerssprongen, slippage of technische fouten.
Kapitaalbeheer
Risico eerst
We bepalen de beoogde uitstapniveaus voordat we de positiegrootte berekenen. Die berekeningen steunen op uitvoeringsaannames: een stop is geen gegarandeerde verliesgrens.
Dag- en weeklimieten zijn controles die we onderzoeken en implementeren, geen bescherming tegen elke markt- of operationele gebeurtenis. Koerssprongen, spreads, slippage en storingen kunnen verliezen boven het beoogde budget veroorzaken.
We publiceren geen maandelijks rendementsdoel. Risicotoewijzing beoordelen dient om blootstelling en faalwijzen te onderzoeken, niet om een veelvoud van het risicobudget te beloven.
Onderzoekstraject
Gegroeid door de tijd
Het systeem groeide uit meerdere jaren werk, waaronder meer dan 16 maanden gericht onderzoek, observatie in echte marktomstandigheden en uiteenlopende tests met meer dan tien jaar historische gegevens.
De belangrijkste onderzoeksfase werd in december 2025 afgerond. De live test en de laatste verfijningen werden in april 2026 met succes voltooid. Sindsdien wordt het systeem verder opgevolgd en gebruikt binnen de ruimere POLARIS-portefeuille.
Systeembewijs
Testgegevens
De eerste grafiek werd rechtstreeks uit de gesloten transacties opgebouwd om de lange historische backtest duidelijk voor te stellen. De tweede afbeelding is het originele MT5-record van een live-market forward test van zes maanden en wordt zonder visuele wijziging getoond.
Lange historische test
Live test van zes maanden
Dit is een afzonderlijke forward test van de EA. Ze wordt apart getoond omdat de echte portefeuillerekening meerdere Expert Advisors kan bevatten. Zo wordt het live marktgedrag gedocumenteerd zonder het gecombineerde rekeningresultaat uitsluitend aan deze EA toe te schrijven.
Rol in de portefeuille
Gestaag met de richting mee
Verschillende algoritmen kunnen tegelijk dezelfde marktrichting aanhouden. We onderzoeken positietiming en gezamenlijke verliesbronnen.
Binnen een portefeuille voegt hij een volumebewuste directionele component toe naast systemen voor bandbreedtes, mean reversion, arbitrage of andere marktomstandigheden.
Korte antwoorden
Over het systeem
Wat voegt VWAP aan de strategie toe?
VWAP combineert prijs met volumecontext. Het systeem gebruikt die context om de marktrichting te beoordelen en zwakkere bewegingen te filteren.
Hoe wordt het positierisico beheerd?
We bepalen de beoogde uitstapniveaus voordat we de positiegrootte berekenen. Die berekeningen steunen op uitvoeringsaannames: een stop is geen gegarandeerde verliesgrens.
Wordt het systeem live gebruikt?
Ja. De originele MT5-afbeelding documenteert een afzonderlijke live forward test van zes maanden. De historische backtest wordt apart getoond.
Vragen
Een onderzoeksvraag of een technische opdracht?
Vragen over het ontwerp of de softwarespecificatie zijn welkom. Hier wordt geen rekeningbeheer of toegang tot een portefeuille aangeboden.
Stel een onderzoeksvraag →