Aegis
Aegis reúne dos componentes estratégicos. Permite estudiar la concentración en una combinación más pequeña; menos componentes no demuestran que una cartera sea…
Explorar →Sistema tendencial guiado por volumen
Expert Advisor de tendencia VWAP
EA que sigue una tendencia confirmada combinando precio, VWAP y contexto de volumen con riesgo explícito.
Desplace el diagrama horizontalmente o ábralo a tamaño completo.
Idea central
El volumen aporta contexto
VWAP relaciona precio con una referencia ponderada por volumen.
El sistema no opera un toque aislado; requiere contexto direccional coherente.
Lógica direccional
Seguir, no anticipar
Las entradas buscan participar en tendencia confirmada, no predecir un giro.
La documentación explica decisiones de diseño y sus limitaciones. No invita a conectar una cuenta ni a asignar capital. Los límites de riesgo pueden fallar ante gaps, deslizamiento o fallos técnicos.
Gestión de capital
Riesgo antes que rendimiento
Definimos los niveles de salida previstos antes de calcular el tamaño de la posición. Esos cálculos dependen de supuestos de ejecución: un stop no es un límite de pérdidas garantizado.
Los límites diarios y semanales son controles que estudiamos e implementamos, no protección frente a cualquier evento de mercado u operativo. Gaps, spreads, deslizamiento y fallos pueden provocar pérdidas superiores al presupuesto previsto.
No publicamos un objetivo de rentabilidad mensual. Revisar la asignación de riesgo sirve para examinar exposición y modos de fallo, no para prometer un múltiplo del presupuesto de riesgo.
Proceso de investigación
Construido y probado por etapas
La lógica se desafía en periodos, feeds, costes y ajustes cercanos.
The main research phase was completed in December 2025. Live testing and the final refinement phase were completed successfully in April 2026. The system has continued to be monitored and used within the broader POLARIS portfolio.
Evidencia del sistema
Histórico y forward separados
El backtest reconstruido y el registro forward MT5 se muestran por separado.
Prueba histórica larga
Prueba histórica reciente
El seguimiento forward se muestra separado del backtest y no garantiza resultados futuros.
Función en cartera
Participación direccional
Algoritmos distintos pueden mantener la misma dirección de mercado a la vez. Examinamos el momento de las posiciones y las fuentes comunes de pérdidas.
Se evalúa junto con el resto de exposiciones.
Preguntas frecuentes
Sobre el sistema
¿VWAP basta como señal?
No. Es una referencia; también hacen falta contexto, confirmación, riesgo y ejecución.
¿El forward garantiza el futuro?
Definimos los niveles de salida previstos antes de calcular el tamaño de la posición. Esos cálculos dependen de supuestos de ejecución: un stop no es un límite de pérdidas garantizado.
Is the system used live?
Yes. The original MT5 image documents its standalone six-month live forward test. The historical backtest is presented separately.
Consultas
¿Una pregunta de investigación o un encargo técnico?
Puedes preguntar sobre el diseño o la especificación del software. Aquí no se ofrece gestión de cuentas ni acceso a una cartera.
Pregunta sobre la investigación →