Portefeuille défensif
Aegis
Aegis réunit deux composantes stratégiques. Nous y étudions la concentration dans une combinaison plus réduite ; moins de composantes ne prouvent pas qu’un portefeuille est sûr.
Les noms identifient nos structures de recherche. Ce ne sont ni des notes de risque, ni des évaluations d’adéquation, ni des recommandations d’allocation de fonds.
Historique hebdomadaire
Trajectoire normalisée sur une base de 10 000 $
La courbe affiche les clôtures du vendredi. Les valeurs publiées restent calculées sur toutes les positions admissibles.
Parcourez le graphique, touchez un point, ou placez le focus sur un point et utilisez les flèches.
Solde normalisé 10 k$Aegis
Historique insuffisant
La courbe affiche les clôtures du vendredi. Les valeurs publiées restent calculées sur toutes les positions admissibles.
Départ Dernier
Baisse du solde hebdomadaire depuis son sommet
Calculée à partir des soldes hebdomadaires affichés. Cette série moins détaillée ne représente ni le drawdown maximal officiel ni le risque d’equity intrajournalier.
iLes trois graphiques utilisent une base et une échelle communes. Les statistiques publiées proviennent de la séquence complète des positions clôturées. Les performances historiques ne sont ni une prévision ni une garantie.
Le drawdown publié repose sur le solde des positions clôturées et non sur la pire exposition flottante.
La question que nous étudions
Ce que nous examinons ensemble
Exposition commune
Des algorithmes différents peuvent prendre la même direction au même moment. Nous examinons le calendrier des positions et les sources communes de pertes.
Allocation du risque
Une pondération modifie l’exposition, pas seulement la présentation. Nous étudions taille des positions, concentration et drawdown avec les contraintes opérationnelles de chaque composante.
Révision périodique
Les revues mensuelles par fenêtres glissantes organisent nos observations. Tout ajustement demande une raison et une trace ; les performances récentes seules ne constituent pas une règle de sélection fiable.
Architecture des stratégies
Rôles publics, implémentation privée.
La vue publique décrit la fonction de chaque composant sans publier les identifiants, le routage des comptes ou la logique propriétaire.
2Composants
Contribution au rendement
Part du rendement normalisé depuis le départ ; il ne s’agit pas d’un poids de capital.
Rôle publicContribution au rendementFonction
Composante systématique principale
54.5%
Ancrage automatisé
Composante adaptative multi-marchés
45.5%
Participation indépendante
Profil
La question que nous étudions
Où les deux composantes peuvent-elles subir le même mouvement de marché ?
Suivi
Comment il est surveillé
Revue chaque semaine ; les statistiques officielles utilisent la séquence normalisée complète.
FAQ portefeuille
Réponses courtes
Pourquoi seulement deux composantes ?
Aegis privilégie la sélection à la largeur.
Pourquoi le graphique est-il hebdomadaire ?
Pour la lisibilité ; les statistiques utilisent toutes les positions.
Défensif signifie-t-il faible risque ?
Non. Ce terme est relatif à la gamme POLARIS.
Recherches et applications associées
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Questions
Une question de recherche ou un besoin logiciel ?
Les questions sur la conception ou les spécifications logicielles sont les bienvenues. Aucune offre de gestion de compte ou d’accès à un portefeuille n’est présentée ici.
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