Defensieve portefeuille
Aegis
Aegis combineert twee strategiecomponenten. Daarmee onderzoeken we concentratie in een kleinere combinatie. Minder componenten bewijzen niet dat een portefeuille veilig is.
De namen identificeren onze onderzoeksstructuren. Het zijn geen risicobeoordelingen, geschiktheidstoetsen of aanbevelingen om geld toe te wijzen.
Wekelijkse track record
Wekelijks genormaliseerd portefeuillepad op $10.000
De lijn toont alleen afgeronde vrijdagbalansen. Schakel tussen 1M, 3M en de volledige historiek; de gepubliceerde cijfers blijven gebaseerd op de volledige positiereeks.
Beweeg over de grafiek, tik op een punt of focus een punt en gebruik de pijltjestoetsen.
Genormaliseerde $10k-balansAegis
Onvoldoende historiek
De lijn toont alleen afgeronde vrijdagbalansen. Schakel tussen 1M, 3M en de volledige historiek; de gepubliceerde cijfers blijven gebaseerd op de volledige positiereeks.
Start Laatste
Wekelijkse balansdaling vanaf de eerdere piek
Berekend uit de getoonde weekbalansen. Deze grovere reeks is niet de officiële maximale drawdown en meet geen intraday equityrisico.
iAlle drie kaartgrafieken gebruiken dezelfde basis van $10.000 en dezelfde verticale schaal. Ze worden voor leesbaarheid op vrijdagse weekafsluitingen gesampled. Officiële 1M-, 3M-, sinds-start- en Max Balance Drawdown-cijfers komen uit de volledige genormaliseerde gesloten-position reeks. Historische prestaties zijn geen voorspelling of garantie.
Max Balance Drawdown is gebaseerd op de genormaliseerde closed-position balansreeks en vertegenwoordigt niet de grootste intraday floating exposure.
De vraag die we onderzoeken
Wat we samen beoordelen
Gedeelde blootstelling
Verschillende algoritmen kunnen tegelijk dezelfde marktrichting aanhouden. We onderzoeken positietiming en gezamenlijke verliesbronnen.
Risicotoewijzing
Een gewicht beïnvloedt blootstelling, niet alleen de presentatie. We bekijken positiegrootte, concentratie en drawdown naast de operationele beperkingen van elke component.
Periodieke evaluatie
Maandelijkse evaluaties met voortschrijdende vensters ordenen onze waarnemingen. Elke aanpassing vraagt een reden en verslag; recente prestaties alleen vormen geen betrouwbare selectieregel.
Strategiearchitectuur
Publieke rollen, private implementatie.
De publieke weergave beschrijft de rol van elke sleeve zonder exacte Expert Advisor-ID’s, accountrouting of proprietary implementatiedetails te publiceren.
2Strategiesleeves
Rendementsbijdrage
Aandeel in het geregistreerde genormaliseerde rendement sinds de start; dit is geen kapitaalallocatiegewicht.
Publieke strategierolRendementsbijdrageDoel
Systematische kernsleeve
54.5%
Primaire geautomatiseerde rol voor rendement en stabiliteit
Adaptieve multi-market sleeve
45.5%
Onafhankelijke geautomatiseerde deelname aan verschillend marktgedrag
Profiel
De vraag die we onderzoeken
Waar kunnen beide componenten aan dezelfde marktbeweging worden blootgesteld?
Review
Hoe ze wordt opgevolgd
Beoordeeld op afgeronde weekdata; officiële risicostatistiek wordt herberekend uit de volledige genormaliseerde positiereeks en niet alleen uit de gladdere weekgrafiek.
Portefeuille-FAQ
Korte antwoorden
Waarom gebruikt Aegis slechts twee publieke sleeves?
Het doel is selectie in plaats van maximale breedte; de huidige definitie behoudt alleen de sterkste gevestigde geautomatiseerde componenten.
Waarom is de grafiek gladder dan individuele trades?
De publieke lijn gebruikt vrijdagse weekafsluitingen; officiële rendement- en drawdowncijfers gebruiken de volledige reeks.
Betekent defensief laag risico?
Nee. Defensief is relatief binnen de huidige POLARIS-reeks; leveraged trading kan nog steeds aanzienlijke verliezen veroorzaken.
Gerelateerd onderzoek en toepassingen
Verken de volgende relevante laag
Ga gericht verder tussen onderzoek, systeemengineering en portefeuilleconstructie zonder de context van deze pagina te verliezen.
Vragen
Een onderzoeksvraag of een technische opdracht?
Vragen over het ontwerp of de softwarespecificatie zijn welkom. Hier wordt geen rekeningbeheer of toegang tot een portefeuille aangeboden.
Stel een onderzoeksvraag →