Aegis
Aegis combineert twee strategiecomponenten. Daarmee onderzoeken we concentratie in een kleinere combinatie. Minder componenten bewijzen niet dat een portefeuille veilig is.
Ontdek →Price action over meerdere tijdframes
SMC Price Action Expert Advisor
Een structuurgedreven Expert Advisor die candles over meerdere tijdframes leest en daarna geselecteerde BOS-, CHoCH- en vraag-en-aanbodcontext gebruikt zonder afhankelijk te zijn van klassieke indicatoren.
Schuif het diagram horizontaal of open het op volledige grootte.
Synthetische candles; dezelfde invoer tweemaal. Niveau en sluitregel zijn expliciet.
Volledig diagram openen ↗Waarom SMC
Voorbij indicatoren
Wij geloofden dat strategieën die alleen op indicatoren steunen niet elke kans benutten die de markt kan bieden. Daarom onderzochten we of een veelgebruikte price-actionmethode kon worden vertaald naar een consequent algoritmisch proces. Die methode was SMC.
Na het eerste onderzoek en rechtstreekse gesprekken met traders die deze methode toepasten, begonnen we de hoofdideeën in een Expert Advisor te verwerken. Het doel was niet alleen bekende termen te automatiseren, maar te testen of marktstructuur zelf herhaalbare beslissingen kon ondersteunen.
Context van hogere tijdframes
Eerst de structuur
De eerste uitvoering voldeed niet aan onze verwachtingen. Daarom maakten we tijd vrij om het model te verfijnen, met behoud van de oorspronkelijke kerngedachte.
Het herziene systeem bepaalt de marktstructuur op dag-, 12-uurs-, 6-uurs-, 4-uurs- en 1-uursniveau. Zo kan het tegenstrijdige lezingen op hogere tijdframes verwerken voordat die context naar lagere tijdframes wordt doorgegeven. De structuur wordt uit candles en prijsbeweging gelezen, niet uit een klassiek indicatorsignaal.
Bevestiging op lager tijdframe
Van context naar instap
Zodra de bredere structuur vastligt, zoekt de Expert Advisor op het lagere tijdframe naar geselecteerde en betekenisvolle Break of Structure- (BOS) en Change of Character-momenten (CHoCH). Vraag- en aanbodzones voegen locatiecontext toe, omdat niet elke schijnbare breuk even belangrijk is.
Het publieke profiel legt bewust het kader uit zonder interne drempels, de validatievolgorde of instapregels te publiceren waarmee het systeem rechtstreeks kan worden nagebouwd.
Handelskader
Bepaald risico
Net als bij de andere POLARIS-systemen worden het beoogde risico en de verwachte opbrengst van elke positie bepaald vóór de trade wordt geplaatst. Zo blijft elke beslissing binnen een bekend risicokader en ontstaat er geen open blootstelling zonder duidelijke grens.
Validatietraject
Getest in fasen
Nadat het logische model een stabiele vorm had bereikt, werd het getest over lange historische perioden, via stresstests, via forwardtests op gegevens die tijdens de ontwikkeling niet waren gebruikt en uiteindelijk via een forwardtest in live marktomstandigheden.
De twee gegevensreeksen hieronder blijven gescheiden. De historische curve eindigt in februari 2026, zodat de laatste maanden niet overlappen met de live forwardtest van zes maanden.
Systeembewijs
Twee testperioden
De eerste grafiek werd rechtstreeks uit de gesloten transacties van het MT5-rapport opgebouwd. De tweede afbeelding is het originele MT5-overzicht van de recente live forwardtest en wordt zonder aanpassing getoond.
Historische test
Live forwardtest van zes maanden
De live afbeelding documenteert de afzonderlijke forwardtest van deze EA. Ze wordt apart van de historische simulatie getoond, zodat bezoekers beide soorten bewijs kunnen onderscheiden.
Rol in de portefeuille
Structuurgedreven logica
Binnen een portefeuille voegt deze Expert Advisor een prijsstructuurperspectief toe. De beslissingen beginnen bij candles, marktstructuur en locatie, niet bij de volumelogica van VWAP-systemen of de prijsverschillen van arbitrage.
Die andere informatiebron kan het systeem bruikbaar maken naast modellen voor andere marktomstandigheden, terwijl allocatie en risico op portefeuilleniveau beheerd blijven.
Korte antwoorden
Over het systeem
Is het systeem afhankelijk van klassieke indicatoren?
Nee. Het hoofdkader gebruikt candles, marktstructuur over meerdere tijdframes, BOS, CHoCH en vraag-en-aanbodcontext.
Waarom worden meerdere tijdframes gebruikt?
Hogere tijdframes bepalen de bredere structuur. Lagere tijdframes worden pas gebruikt nadat tegenstrijdige lezingen op hogere tijdframes zijn verwerkt.
Zijn alle weergegeven resultaten backtests?
Nee. De lange curve is een historische backtest; de originele MT5-afbeelding documenteert een aparte live forwardtest van zes maanden.
Vragen
Een onderzoeksvraag of een technische opdracht?
Vragen over het ontwerp of de softwarespecificatie zijn welkom. Hier wordt geen rekeningbeheer of toegang tot een portefeuille aangeboden.
Stel een onderzoeksvraag →