Gebalanceerde portefeuille
Orion
Orion gebruikt vier componenten om een ruimere combinatie van handelsbenaderingen te onderzoeken. Meer componenten veranderen het evaluatiewerk, maar bewijzen op zichzelf geen diversificatie.
De namen identificeren onze onderzoeksstructuren. Het zijn geen risicobeoordelingen, geschiktheidstoetsen of aanbevelingen om geld toe te wijzen.
Wekelijkse track record
Wekelijks genormaliseerd portefeuillepad op $10.000
De lijn toont alleen afgeronde vrijdagbalansen. Schakel tussen 1M, 3M en de volledige historiek; de gepubliceerde cijfers blijven gebaseerd op de volledige positiereeks.
Beweeg over de grafiek, tik op een punt of focus een punt en gebruik de pijltjestoetsen.
Genormaliseerde $10k-balansOrion
Onvoldoende historiek
De lijn toont alleen afgeronde vrijdagbalansen. Schakel tussen 1M, 3M en de volledige historiek; de gepubliceerde cijfers blijven gebaseerd op de volledige positiereeks.
Start Laatste
Wekelijkse balansdaling vanaf de eerdere piek
Berekend uit de getoonde weekbalansen. Deze grovere reeks is niet de officiële maximale drawdown en meet geen intraday equityrisico.
iAlle drie kaartgrafieken gebruiken dezelfde basis van $10.000 en dezelfde verticale schaal. Ze worden voor leesbaarheid op vrijdagse weekafsluitingen gesampled. Officiële 1M-, 3M-, sinds-start- en Max Balance Drawdown-cijfers komen uit de volledige genormaliseerde gesloten-position reeks. Historische prestaties zijn geen voorspelling of garantie.
Max Balance Drawdown is gebaseerd op de genormaliseerde closed-position balansreeks en vertegenwoordigt niet de grootste intraday floating exposure.
De vraag die we onderzoeken
Wat we samen beoordelen
Gedeelde blootstelling
Verschillende algoritmen kunnen tegelijk dezelfde marktrichting aanhouden. We onderzoeken positietiming en gezamenlijke verliesbronnen.
Risicotoewijzing
Een gewicht beïnvloedt blootstelling, niet alleen de presentatie. We bekijken positiegrootte, concentratie en drawdown naast de operationele beperkingen van elke component.
Periodieke evaluatie
Maandelijkse evaluaties met voortschrijdende vensters ordenen onze waarnemingen. Elke aanpassing vraagt een reden en verslag; recente prestaties alleen vormen geen betrouwbare selectieregel.
Strategiearchitectuur
Publieke rollen, private implementatie.
De publieke weergave beschrijft de rol van elke sleeve zonder exacte Expert Advisor-ID’s, accountrouting of proprietary implementatiedetails te publiceren.
4Strategiesleeves
Rendementsbijdrage
Aandeel in het geregistreerde genormaliseerde rendement sinds de start; dit is geen kapitaalallocatiegewicht.
Publieke strategierolRendementsbijdrageDoel
Systematische kernsleeve
40.7%
Primaire geautomatiseerde ankerrol
Adaptieve multi-market sleeve
34.0%
Bredere systematische deelname
Prijslocatiesleeve
0.9%
Supply-gebaseerde beslissingsdiversificatie
Gevalideerde microsysteemgroep
24.4%
Gerichte extra rendementsbron
Profiel
De vraag die we onderzoeken
Veranderen de extra componenten het tijdstip van verliezen of herhalen ze vooral bestaande blootstelling?
Review
Hoe ze wordt opgevolgd
Wekelijks beoordeeld als één gecoördineerde automated portefeuille. De grafiek gebruikt vrijdagpunten; officiële statistiek gebruikt elke in aanmerking komende genormaliseerde gesloten positie.
Portefeuille-FAQ
Korte antwoorden
Waarom is Orion het core-profiel?
Het behoudt de gevestigde Aegis-basis en voegt prijslocatie- en gevalideerde microsysteemdiversificatie toe zonder Nova’s volledige breedte.
Gebruikt Orion nog de marktstructuursleeve?
Nee. De huidige Orion-definitie vervangt die rol door de gevalideerde microsysteemgroep.
Hoe wordt Max Balance Drawdown berekend?
Uit de volledige genormaliseerde positie-voor-positie balansreeks, niet uit de wekelijkse grafiekpunten.
Gerelateerd onderzoek en toepassingen
Verken de volgende relevante laag
Ga gericht verder tussen onderzoek, systeemengineering en portefeuilleconstructie zonder de context van deze pagina te verliezen.
Vragen
Een onderzoeksvraag of een technische opdracht?
Vragen over het ontwerp of de softwarespecificatie zijn welkom. Hier wordt geen rekeningbeheer of toegang tot een portefeuille aangeboden.
Stel een onderzoeksvraag →