التطبيع قبل المقارنة
تُحوّل العوائد والتراجعات والتغيرات الأسبوعية إلى رصيد مرجعي موحّد حتى لا يبدو الحساب الأكبر أهم فقط لأن ربحه أو خسارته النقدية أكبر.
أبحاث بولاريس
المحافظ والمخاطر
أبحاث عملية في بناء المحافظ الخوارزمية والتنويع والتراجع والارتباط وميزانية المخاطر وتقييم التداول متعدد الأنظمة عبر ظروف السوق المختلفة.
← استكشف حسب الموضوعإطار تقييم المحفظة
كيف تقيّم POLARIS محفظة متعددة الأنظمة
لا تصبح المحفظة متنوعة لمجرد احتوائها على عدة مستشارين خبراء. فقد تشترك الأنظمة في السوق أو توقيت الدخول أو الانحياز الاتجاهي أو عائلة الإشارة نفسها، فتتعرض للفشل معاً رغم اختلاف أرقامها. لذلك يبدأ التقييم من مساهمات مطبّعة على رصيد مرجعي ومن علاقات عائلات الاستراتيجية، لا من قائمة أرقام Magic.
مرّر الرسم أفقياً أو افتحه بالحجم الكامل.
تجميع عائلات المخاطر المشتركة
تُعامل النسخ المباشرة والصفقات المنسوخة واستمرارية النظام بعد تغيير رقم Magic كتعرّض مترابط ضمن عائلة VWAP أو الاختراق أو SMC نفسها.
فصل الإشارة عن الإشراف
يمكن للمشرف رفض صفقة أو إغلاقها، لكن أثره يُقاس كطبقة قرار مستقلة بمقارنة المصدر الحر بالنسخة الخاضعة للفلترة.
قراءة مسار التراجع
يُقرأ أقصى تراجع مع زمن التعافي والتركيز والسلوك الحديث. لا يبرر العائد الكلي القوي هيمنة عائلة واحدة على ميزانية الخسارة.
المحافظ • التراجع • التنويع
أحدث الأبحاث
مديرو الصفقات كبنية تحتية للمحفظة
مع العمل على عدة أنظمة في حساب واحد، أصبحت إدارة الصفقات مسألة مخاطر مشتركة وملكية مراكز وصلاحيات واضحة.
اقرأ البحث →
ضوابط المخاطر داخل كل EA
أخذنا عمل إدارة المخاطر من إعدادات وقف الخسارة إلى حجم الصفقة والتعرض المشترك والحدود اليومية والتعامل مع الطلبات الفاشلة.
اقرأ البحث →
Signal EA أم Risk Manager؟
نشرح لماذا نعطي منطق الإشارة وإدارة المخاطر مسؤوليات مختلفة حتى عندما يوجدان داخل المستشار نفسه.
اقرأ البحث →
لماذا لا يُعدّ المستشار الخبير المربح محفظة؟
نشرح انتقالنا من تقييم مستشار منفرد إلى أدوار الأنظمة ومخاطرها المتداخلة وأوزانها داخل المحفظة.
اقرأ البحث →