POLARIS Onderzoek

Portefeuille & risico

Portefeuilleopbouw, diversificatie, drawdown, correlatie, risicobudgettering en praktische evaluatie van multi-systeemhandel.

← Verken per onderwerp

Kader voor portefeuille-evaluatie

Hoe POLARIS een multi-systeemportefeuille beoordeelt

Een portefeuille is niet automatisch gediversifieerd omdat ze meerdere Expert Advisors bevat. Systemen kunnen dezelfde markt, timing, richtingsbias of signaalfamilie delen en daardoor tegelijk falen. De analyse begint daarom bij genormaliseerde accountbijdragen en de verwantschap tussen strategieën, niet bij een lijst magic numbers.

Schuif het diagram horizontaal of open het op volledige grootte.

Hoe POLARIS een multi-systeemportefeuille beoordeelt
Educatief ontwerpvoorbeeld — waarden en toestanden zijn geen liveprestaties.Volledig diagram openen ↗

Eerst normaliseren

Rendement, drawdown en weekverandering worden naar één referentiebalans omgerekend. Zo lijkt een grote bronrekening niet belangrijker alleen omdat haar geldbedragen groter zijn.

Verwante risico’s groeperen

Directe instanties, gekopieerde trades en een systeem dat onder een nieuw magic number doorloopt, blijven onderdeel van dezelfde VWAP-, breakout- of SMC-familie.

Signaal en toezicht scheiden

Een supervisor mag een trade weigeren of sluiten, maar zijn filter wordt als aparte beslislaag gemeten door bron en gecontroleerde kopie te vergelijken.

Drawdown als traject lezen

Maximale drawdown wordt gecombineerd met hersteltijd, concentratie en recent gedrag. Een hoog totaalrendement compenseert geen structurele dominantie van één risicofamilie.

Portefeuille • Drawdown • Diversificatie

Recent onderzoek