Investigación POLARIS

Cartera y riesgo

Diversificación, drawdown, correlación, presupuesto de riesgo y evaluación multi-sistema.

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Marco de evaluación de cartera

Cómo evalúa POLARIS una cartera multi-sistema

Una cartera no queda diversificada por contener varios Expert Advisors. Los sistemas pueden compartir mercado, horario, sesgo direccional o familia de señal y fallar al mismo tiempo. Por eso la evaluación empieza con contribuciones normalizadas y relaciones entre familias de estrategia, no con una lista de magic numbers.

Desplace el diagrama horizontalmente o ábralo a tamaño completo.

Cómo evalúa POLARIS una cartera multi-sistema
Ejemplo educativo de diseño; los valores y estados no son rendimiento real.Abrir diagrama completo ↗

Normalizar antes de comparar

Retornos, drawdowns y cambios semanales se convierten a un mismo capital de referencia, evitando que una cuenta grande parezca más importante solo por su P/L monetario.

Agrupar riesgos relacionados

Instancias directas, operaciones copiadas y continuidades tras cambiar el magic number siguen dentro de la misma familia VWAP, breakout o SMC.

Separar señal y supervisión

Un supervisor puede rechazar o cerrar una operación, pero su filtro se mide como una capa de decisión propia comparando la fuente libre con la copia supervisada.

Leer la trayectoria del drawdown

El drawdown máximo se combina con tiempo de recuperación, concentración y conducta reciente. Un retorno total alto no justifica que una sola familia domine el presupuesto de pérdida.

Cartera • Drawdown • Diversificación

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