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Portefeuille et risque

Diversification, drawdown, corrélation, budget de risque et évaluation multi-système.

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Cadre d’évaluation du portefeuille

Comment POLARIS évalue un portefeuille multi-systèmes

Un portefeuille n’est pas diversifié simplement parce qu’il contient plusieurs Expert Advisors. Des systèmes peuvent partager le même marché, la même fenêtre temporelle, le même biais directionnel ou la même famille de signal et donc échouer ensemble. L’évaluation commence par des contributions normalisées et par la filiation des stratégies, pas par une liste de magic numbers.

Faites défiler le schéma horizontalement ou ouvrez-le en grand.

Comment POLARIS évalue un portefeuille multi-systèmes
Exemple pédagogique de conception — les valeurs et états ne représentent pas une performance réelle.Ouvrir le schéma complet ↗

Normaliser avant de comparer

Rendements, drawdowns et variations hebdomadaires sont ramenés à un capital de référence commun afin qu’un grand compte source ne domine pas par la seule taille de son P/L.

Regrouper les risques apparentés

Instances directes, trades copiés et continuités après changement de magic number restent rattachés à la même famille VWAP, breakout ou SMC.

Séparer signal et supervision

Un superviseur peut refuser ou clôturer un trade, mais son filtrage est mesuré comme une couche de décision distincte en comparant la source libre et la copie supervisée.

Lire le parcours du drawdown

Le drawdown maximal est associé au temps de récupération, à la concentration et au comportement récent. Un rendement total élevé ne justifie pas qu’une famille monopolise le budget de perte.

Portefeuille • Drawdown • Diversification

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