Portefeuille équilibré
Orion
Orion utilise quatre composantes pour étudier une combinaison plus large d’approches. Leur ajout modifie le travail d’examen, mais ne démontre pas à lui seul une diversification.
Les noms identifient nos structures de recherche. Ce ne sont ni des notes de risque, ni des évaluations d’adéquation, ni des recommandations d’allocation de fonds.
Historique hebdomadaire
Trajectoire normalisée sur une base de 10 000 $
La courbe affiche les clôtures du vendredi. Les valeurs publiées restent calculées sur toutes les positions admissibles.
Parcourez le graphique, touchez un point, ou placez le focus sur un point et utilisez les flèches.
Solde normalisé 10 k$Orion
Historique insuffisant
La courbe affiche les clôtures du vendredi. Les valeurs publiées restent calculées sur toutes les positions admissibles.
Départ Dernier
Baisse du solde hebdomadaire depuis son sommet
Calculée à partir des soldes hebdomadaires affichés. Cette série moins détaillée ne représente ni le drawdown maximal officiel ni le risque d’equity intrajournalier.
iLes trois graphiques utilisent une base et une échelle communes. Les statistiques publiées proviennent de la séquence complète des positions clôturées. Les performances historiques ne sont ni une prévision ni une garantie.
Le drawdown publié est fondé sur le solde clôturé, pas sur l’exposition flottante intraday.
La question que nous étudions
Ce que nous examinons ensemble
Exposition commune
Des algorithmes différents peuvent prendre la même direction au même moment. Nous examinons le calendrier des positions et les sources communes de pertes.
Allocation du risque
Une pondération modifie l’exposition, pas seulement la présentation. Nous étudions taille des positions, concentration et drawdown avec les contraintes opérationnelles de chaque composante.
Révision périodique
Les revues mensuelles par fenêtres glissantes organisent nos observations. Tout ajustement demande une raison et une trace ; les performances récentes seules ne constituent pas une règle de sélection fiable.
Architecture des stratégies
Rôles publics, implémentation privée.
La vue publique décrit la fonction de chaque composant sans publier les identifiants, le routage des comptes ou la logique propriétaire.
4Composants
Contribution au rendement
Part du rendement normalisé depuis le départ ; il ne s’agit pas d’un poids de capital.
Rôle publicContribution au rendementFonction
Composante systématique principale
40.7%
Ancrage automatisé
Composante adaptative multi-marchés
34.0%
Participation systématique
Composante de localisation du prix
0.9%
Diversification fondée sur la supply
Groupe de micro-systèmes validés
24.4%
Source additionnelle ciblée
Profil
La question que nous étudions
Les composantes supplémentaires changent-elles le calendrier des pertes ou reproduisent-elles surtout les expositions existantes ?
Suivi
Comment il est surveillé
Suivi comme un portefeuille coordonné ; les statistiques utilisent chaque position admissible normalisée.
FAQ portefeuille
Réponses courtes
Pourquoi Orion est-il central ?
Il élargit Aegis sans reprendre toute la largeur de Nova.
Utilise-t-il encore l’ancienne composante de structure ?
Non. Elle est remplacée par le groupe de micro-systèmes validés.
Comment le drawdown est-il calculé ?
Sur la séquence normalisée complète des positions clôturées.
Recherches et applications associées
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Passez de la recherche ciblée à l’ingénierie des systèmes et à la construction de portefeuille sans perdre le contexte de cette page.
Questions
Une question de recherche ou un besoin logiciel ?
Les questions sur la conception ou les spécifications logicielles sont les bienvenues. Aucune offre de gestion de compte ou d’accès à un portefeuille n’est présentée ici.
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