Cartera equilibrada
Orion
Orion utiliza cuatro componentes para estudiar una combinación más amplia de enfoques. Añadir componentes cambia la revisión necesaria, pero no demuestra por sí solo diversificación.
Los nombres identifican nuestras estructuras de investigación. No son calificaciones de riesgo, evaluaciones de idoneidad ni recomendaciones de asignación de dinero.
Historial semanal
Trayectoria normalizada sobre 10.000 $
La curva muestra cierres del viernes; las cifras publicadas siguen usando todas las posiciones elegibles.
Recorra el gráfico, toque un punto o enfoque un punto y use las flechas.
Saldo normalizado 10kOrion
Historial insuficiente
La curva muestra cierres del viernes; las cifras publicadas siguen usando todas las posiciones elegibles.
Inicio Último
Caída del saldo semanal desde su máximo previo
Calculada con los saldos semanales mostrados. Esta serie menos detallada no es el drawdown máximo oficial ni mide el riesgo de equity intradía.
iLos tres gráficos usan la misma base y escala. Las cifras publicadas proceden de toda la secuencia de posiciones cerradas. El rendimiento histórico no predice ni garantiza resultados futuros.
El drawdown se basa en saldo cerrado, no en exposición flotante intradía.
La pregunta que investigamos
Qué revisamos conjuntamente
Exposición compartida
Algoritmos distintos pueden mantener la misma dirección de mercado a la vez. Examinamos el momento de las posiciones y las fuentes comunes de pérdidas.
Asignación de riesgo
Una ponderación afecta a la exposición, no solo a la presentación. Consideramos tamaño de posiciones, concentración y drawdown junto con las limitaciones operativas de cada componente.
Revisión periódica
Las revisiones mensuales con ventanas móviles organizan nuestras observaciones. Cada ajuste necesita una razón y un registro; el rendimiento reciente por sí solo no es una regla de selección fiable.
Arquitectura de estrategias
Funciones públicas, implementación privada.
La vista pública explica la función de cada componente sin publicar identificadores, rutas de cuentas o lógica propietaria.
4Componentes
Contribución al rendimiento
Parte del rendimiento normalizado desde el inicio; no es un peso de capital.
Función públicaContribución al rendimientoPropósito
Línea sistemática principal
40.7%
Ancla automatizada
Línea adaptativa multi-mercado
34.0%
Participación sistemática
Línea de ubicación del precio
0.9%
Diversificación basada en supply
Grupo de micro-sistemas validados
24.4%
Fuente adicional enfocada
Perfil
La pregunta que investigamos
¿Los componentes adicionales cambian el momento de las pérdidas o repiten principalmente la exposición existente?
Revisión
Cómo se supervisa
Supervisada como cartera coordinada; las cifras usan cada posición normalizada elegible.
Preguntas de cartera
Respuestas breves
¿Por qué Orion es el perfil central?
Amplía Aegis sin copiar toda la amplitud de Nova.
¿Mantiene la antigua línea de estructura?
No. La sustituye el grupo de micro-sistemas validados.
¿Cómo se calcula el drawdown?
Con toda la secuencia normalizada de posiciones cerradas.
Investigación y aplicaciones relacionadas
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Preguntas
¿Una pregunta de investigación o un encargo técnico?
Puedes preguntar sobre el diseño o la especificación del software. Aquí no se ofrece gestión de cuentas ni acceso a una cartera.
Pregunta sobre la investigación →