Por qué automatizar
Ambos mercados deben vigilarse y ejecutarse juntos.
El sistema verifica frescura, liquidez, exposición y estado de cada pata.
Un fill parcial crea riesgo direccional y requiere una respuesta definida.
Investigación de sistema especializado
EA de arbitraje oro spot–futuros
Sistema que mide la relación entre oro spot y futuros, evalúa desviaciones del basis y coordina dos patas de mercado.
Idea de mercado
La oportunidad está en la relación, no en predecir dirección.
Spot y futuro difieren por tiempo, financiación, carry y vencimiento.
El sistema compara el basis observado con una referencia cambiante y no presupone una separación fija.
Basis esperado y observado
Referencia móvil, no constante.
Vencimiento, tipos, liquidez y costes alteran la relación esperada.
Una desviación solo importa tras cubrir costes, latencia y riesgo de fill.
Basis esperadoBasis observado
Referencia de mercado: El basis mide la diferencia entre futuro y spot bajo una convención. Su valor esperado cambia con tiempo, financiación, carry y vencimiento. ↗
Cobertura por diseño
Menor dirección no significa riesgo cero.
Basis, spread, slippage, margen y desfase siguen siendo riesgos reales.
It is still not risk-free. Slippage, spread changes, latency, financing, contract details and unequal fills can affect the result.
Capacidad y ejecución
La liquidez puede limitar el tamaño.
La capacidad depende de profundidad y coste en ambas patas.
This is mainly a capacity issue rather than a new directional risk. We account for it when deciding how much capital the system can reasonably handle.
Evidencia histórica
Simulación publicada con drawdown visible.
El informe es una simulación histórica, no rendimiento vivo ni previsión.
La curva se interpreta junto con drawdown y condiciones de prueba.
Supervisión de ejecución
Control continuo de la relación y ambas patas.
El panel vigila distancia, vencimiento, estados y controles de emergencia.
Función en cartera
Componente especializado, no cartera completa.
La lógica relativa puede diversificar estrategias direccionales.
Su asignación depende de capacidad, costes y correlación observada.
Preguntas frecuentes
Sobre el sistema
¿Qué es arbitraje de oro?
Evaluar un desequilibrio temporal entre mercados relacionados considerando basis y costes.
¿La cobertura elimina el riesgo?
No. Reduce parte de la dirección, pero mantiene basis, liquidez, margen y ejecución.
What is the gold spot–futures basis?
It is the price difference between a gold futures contract and spot gold. It changes with time to expiry, financing and carrying effects, and market conditions.
Does the strategy predict whether gold will rise or fall?
Not as its primary thesis. It focuses on the relationship between two related gold markets. Directional exposure may be reduced by the opposing legs, but it is not eliminated under every execution outcome.
Why can this not be handled reliably by a person?
The relationship must be monitored continuously and both legs must be entered and exited with very little delay. In volatile conditions, manual reaction can alter the spread before the second leg is completed.
Is arbitrage risk-free?
No. Execution, liquidity, spread, slippage, latency, financing, basis behaviour, contract details, and unmatched fills remain material risks.
Is this page selling the Expert Advisor?
No. This is a research and portfolio-component profile. It explains the idea, evidence, limitations, and possible portfolio role without publishing a product manual or checkout.
Consultas
¿Una pregunta de investigación o un encargo técnico?
Puedes preguntar sobre el diseño o la especificación del software. Aquí no se ofrece gestión de cuentas ni acceso a una cartera.
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